Re: [疑惑] 證券分析師102年第1次投資學考題

看板License作者 (請享用你的人生)時間11年前 (2014/07/16 09:42), 編輯推噓1(1推 0噓 0→)
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※ 引述《dina619 (BiBi)》之銘言： : 30.某交易日(t日)中午12點，30天後到期、履約價格為8000點之台指選擇權(TXO) : ，其買權和賣權之權利金分別為21.5和330點。次交易日(t+1)日中午12點時， : 該買權和賣權之權利金分別為35和364點。假設無套利機會且無風險利率固定為1% : ，請問此期間台股指數大約變動了多少點? : (A)上漲20點 : (B)上漲30點 : (C)下跌20點 : (D)下跌30點 : 答案是(C) 使用put-call parity: (利率才一天先忽略) C + K = P + S 21.5 + 8000 = 330 + S1 ----(a) 35 + 8000 = 364 + S2 ----(b) (b)-(a) ==> S2-S1 = -20.5 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.235.222.220 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/License/M.1405474929.A.FC6.html
推
07/16 10:14, , 1F
感謝解答^^
07/16 10:14, 1F
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