Re: [疑惑}結構型商品計算問題

看板License作者believeo (阿柏)時間13年前 (2012/07/06 11:46)推噓2(2推 0噓 6→)

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剛在板上看到這題，怎麼想都怪怪的 : 2-49雙元外幣組合式商品條件如下:一個月定存USD500000，連結貨幣=JPY， : 轉換匯率=92.00(僅轉換存款本金部份)，一個月美元定存利率=0.25%，總收益 : 率=12.85%，投資人收益還高原定存利率，則其損益兩平匯率為: : 500000 x 0.25% x 30/360 =104 : 500000 x 12.85% x 30/360 =5354 : 500000 x 92 = 46000000 : 46000000 / A =500000-5354+104 : A=92.9762......怎麼怪怪的此為東展解法 : ANS:92.019 我的想法如下: 權利金收入=500,000*(12.85%-0.25%)*30/360 = 5,250 利息收入=500,000*0.25%*30/360 = 104.17 本金權利金收入利息收入 USD 500,000 USD 5,250 USD 104.17 選擇權到期本金被強制轉換 : 500,000*92 = JPY 46,000,000 到期時匯率為 X 期初投資總成本: 500,000-5,250 = USD 494,750 期末持有資金為: JPY 46,000,000 + USD 104.17 損益兩平: 46,000,000/X + 104.17 = 494,750 X = 92.9958 這樣的想法有哪邊是沒考慮到的嗎? 因為沒這答案... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 112.104.218.95 ※ 編輯: believeo 來自: 112.104.218.95 (07/06 11:46)

推

koo

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→

believeo

07/07 18:06, , 2^F

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推

koo

07/07 19:17, , 3^F

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