Re: 一題關於利率的題目@@已刪文

看板License作者 (Gucci)時間14年前 (2010/04/24 15:03), 編輯推噓0(0推 0噓 1→)
留言1則, 1人參與, 最新討論串3/3 (看更多)
※ 引述《alive0104 (低調...)》之銘言： : 假設一年期與三年期利率分別為2%與2.3%，則隱含一年後二年期遠期利率為多少？ : 我不太懂一年後的兩年期利率指的是什麼 假設今年你存100元的三年期存款 則三年後你可得 100(1.023)(1.023)(1.023) = 107.0599167 而如果你存100元的一年期存款 則一年後你可得 100(1.02) = 102 如果一年後 你再把102元以兩年期的存款利率存款 假設無法套利的話 那麼一年後的兩年期存款利率 假設是X 則 102*X*X = 107.0599167 ( 如果這個公式不成立 則有套利空間 ) ( 但是現實生活一定不成立 因為有風險 流動性等現實因素 ) 故 X*X = 1.04960702647 X = 1.0245 故本提答案為 2.45% -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.224.138.108
→
04/24 20:24, , 1F
嗯嗯!感謝 這樣我大概了解了
04/24 20:24, 1F
‣ 更多 DiorLV 的文章
文章代碼(AID): #1BqfVDgh (License)
‣ 更多 DiorLV 的文章
文章代碼(AID): #1BqfVDgh (License)