[商管] [統計]-高應大97-金資所

看板Grad-ProbAsk作者 (我不想皺眉頭)時間16年前 (2010/04/07 01:01), 編輯推噓1(1推 0噓 4→)
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If X and Y are joint normal with μx=1, μy= -1, σx=2, σy=1 and correlation ρ= -0.7, 1. Calculate fx(x) and fy(y), the marginal p.d.f. of random variables X and Y respectively. 2. Evaluate the conditonal mean and conditonal variance of Y given X=x. 3. If Z1 = X+Y , Z2 = 3X-Y. Evaluate the correlation between Z1 and Z2. 這種題目的邊際分配是不是就不獨立了呢?! 該怎麼計算呢?! 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.228.251.160
推
04/07 01:16, , 1F
硬算 jpdf 積分下去 = = 或是你知道 jmgf 也 OK
04/07 01:16, 1F
→
04/07 01:17, , 2F
看配分吧 1. X~N(μx,σx^2) , Y~N(μy,σy)
04/07 01:17, 2F
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04/07 01:19, , 3F
2.也是硬算 Y|X=x~N(μy+ρσy(x-μx)/σx,σy^2(1-ρ^2))
04/07 01:19, 3F
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04/07 01:20, , 4F
3. 應該就容易多了~ 照相關係數的定義去算
04/07 01:20, 4F
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04/07 01:20, , 5F
Y~N(μy,σy^2) 上面打錯了
04/07 01:20, 5F
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