※ 引述《chamge7788 (經濟王7887)》之銘言：
: 大家好 數學系 是和統計系 都是地域的科系了
: 以下科目稱為 數學7皇 哪個最難呢
: 1.反含分析 函數最高理論
: 2.變分學 變數最高理論
: 3.群表現理論 恩 他是誰啊?
: 4.李代數 代數介最高理論
: 5.黎曼幾何 幾何圖形最高理論
: 6.隨機微積分 微積分界最高理論
: 7.代數圖論 畫畫界最高理論
: 今天有一本書 名叫做 利率模型理論與實務
: 作者呢 是 義大利人 Brigo
: 當我拿此書 學會了這本書的全部內容
: 去挑戰 以上7個學科 究竟
: 1.能打敗哪幾個 2.以上7個科目難易排名
: 謝謝大家
Brigo and Macurio 這本一千多頁的利率學，就我全部嗑完的經驗
數學的部分只需要隨機過程、測度論、隨機微積分、微分方程、實分析 (可略)
尤其是 OU process、geometric Brownian motion、Ito's integral、
Feynman-Kac formula、Kolmogorov backward/forward equation
Riccati equation 等這些學會如何應用就夠了，其他遇到問題再學就好
財務的部分，第一章對於即期利率、遠期利率、瞬間即期利率、瞬間遠期利率
複利利率、單利利率、連續複利利率、交換利率等名詞定義、模型建構等
一定要搞清楚，不然後續章節只會讓你變成數學機器而已
程式的部分，這本書沒有著墨過多的章節在於模型參數校準、校準殖利率曲線
雖然後續幾章節有提到三元樹、波動度平面，但真要寫程式時會卡關
就算真的寫出來也會發現執行速度過慢、記憶體爆掉的問題
這本書的最後幾章提及一些信用模型，但是篇幅實在過少
不如直接讀 Duffie 的天書
不過就算嗑完這本書又如何？財務工程範圍這麼廣，數學工具日新月異
根本沒有讀完的一天，像我這種非數學背景出身的人根本難以駕馭
結論就是每門科目都有自己的難處，沒有誰打敗誰的問題
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09/27 14:14, , 1F
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