[討論] 演算法上的Singularity(奇異點)
看到AlphaGo今天的失招 其實搞軟體工程或是控制的人應該知道
大型的系統有一些不穩定的奇異點其實是普遍現象
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個人的經驗：
中央研究院院士黃鍔開發出來的經驗模態分解(Empirical Mode Decomposition, EMD)
之前他說一直無法數學證明它的收斂性 ...
而我將它運用在每天的大盤走勢 的確有些時候就會產生不收斂(不穩定)的現象
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這一個領域的關鍵字應該是 Robustness of an algorithm, algorithm singularity 等
不一定是程式的bug, 而是伴隨一個系統，它可能先天存在一些不穩定的地方
尤其是這麼大的系統
研究這一類的Robustness應該是許多研究人員的夢想
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.12.82
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我講的是系統的穩定性 跟股市無關
我只是運用它在某些領域
舉一個簡單的例子
線性代數 (大部分的系統都非線性的喔)
如果一個系統特徵矩陣中有一個特徵向量大於1 那系統就不穩定會發散了
※ 編輯: mathbug (180.177.12.82), 03/13/2016 22:06:36
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