[問題] 組合標準差計算？

看板Fund作者 (笑看人生)時間13年前 (2011/02/04 23:05), 編輯推噓2(2推 0噓 5→)
留言7則, 4人參與, 最新討論串1/1
假設有A B 兩個基金 配重為0.5 0.5 相關係數為0 A的標準差為 28％ B的標準差為 26％ 用公式算出來 組合標準差為 ( (0.5*28%)^2 + (0.5*26%)^2 )^(1/2) = 19.1% 請問這樣算有錯嗎？ 因為我對結果感到很疑惑 算出來的值竟然不是在AB之間，而是小於AB的標準差 這讓我覺得很困惑 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.172.98.158
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02/04 23:49, , 1F
因為相關係數並不是+1
02/04 23:49, 1F
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02/05 09:00, , 2F
正是因為有這個好處，所以才要做資產配置啊。
02/05 09:00, 2F
推
02/05 10:20, , 3F
對啊獲利介於兩者之間 但波動相對較小
02/05 10:20, 3F
推
02/06 10:31, , 4F
更完整的說法是 獲利和風險都介於兩者之間 資產配置的好處
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02/06 10:31, , 5F
風險和報酬是相對的 降低了風險同時也降低報酬
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02/06 22:44, , 6F
並不一定會降低報酬啊。
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02/06 22:45, , 7F
風險也不是介於二者之間。而是更低。
02/06 22:45, 7F
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