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討論串[請益] 愛爾蘭etf因子投資曝險？
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Re: [請益] 愛爾蘭etf因子投資曝險？
推噓3(3推 0噓 13→)留言16則，0人參與, 2年前最新作者daze (一期一會)時間2年前 (2023/04/10 17:51), 2年前編輯資訊
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如果價值因子跟市場因子的相關性不是1的話. 那市場加上價值的風險應該跟直接用市場開槓桿到同樣大的結果會不一樣?. (話說回來，這裡所謂的"同樣大"是什麼意思? Volatility相等?). 前提成立的話，是的，會不一樣。. 而且，empirically，這個前提很可能是成立的。. 但只回答"是的，
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[請益] 愛爾蘭etf因子投資曝險？
推噓23(23推 0噓 149→)留言172則，0人參與, 2年前最新作者kaijai10439 (長不大的死中二)時間2年前 (2023/04/08 22:34), 2年前編輯資訊
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前幾天來版上詢問鬧笑話之後反省自己的心態問題. 發覺癥結點在自己功課作不夠多. 信仰不足所以難以忍受與大盤的追蹤誤差. 也不了解對長期投資來說. 10年回測結果也是近因偏誤（美國or全球分散?). 但我還是習慣利用回測作為理解與加深信心的手段. 所以最近一直回測發現幾個問題想請教. 第一 光是統合英
(還有366個字)
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