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討論串[情報] 履約價與到期日的獲利機率，s&p500回測
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#1
[情報] 履約價與到期日的獲利機率，s&p500回測
推噓2(2推 0噓 4→)留言6則，0人參與, 1年前最新作者isaoinvest (isaoinvest)時間1年前 (2022/11/04 22:14), 編輯資訊
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本篇引用國外文章(原文連結放在最後)，利用歷史數據分析，試著提供履約價和到期日「量化」與「圖形化」的簡易理解。. 進行回測分析的指標是S&P500 ETF，美股代號SPY，分析方法是買入SPY的買權(buy SPY call )，並細分不同履約價與不同到期日，然後歸納總結各種履約價與到期日的盈虧表現
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#2
Re: [情報] 履約價與到期日的獲利機率，s&p500回測
推噓9(9推 0噓 9→)留言18則，0人參與, 1年前最新作者daze (一期一會)時間1年前 (2022/11/05 00:21), 1年前編輯資訊
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話說...雖然很多書跟網站都這麼說，但這個觀念其實不太正確。. 一般常會看到的圖，at-the-money options的 Time value 跟時間的關係. 大概長這樣:. https://i.imgur.com/U9Yu3t3.png. 很多人看了這個圖，就會得到一個想法:. 如果我持有前半
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#3
Re: [情報] 履約價與到期日的獲利機率，s&p500回測
推噓2(2推 0噓 9→)留言11則，0人參與, 1年前最新作者daze (一期一會)時間1年前 (2022/11/16 10:19), 1年前編輯資訊
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Not really.. 如果你想設定一個不管新的市場資訊. 固定時間賣出與買回的策略. 以 McKeon 30 days OTM call 這張圖來說. https://i.imgur.com/IRtgl3k.png. 看紅色那條線. 你只要決定要不要參加最後一天的部分就好. 其他不管是 30DT
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#4
Re: [情報] 履約價與到期日的獲利機率，s&p500回測
推噓6(6推 0噓 9→)留言15則，0人參與, 2年前最新作者daze (一期一會)時間1年前 (2022/12/31 21:29), 1年前編輯資訊
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話說，有一個常見的選擇權策略，Poor man's covered call. 買長到期日的買權，賣短到期日的買權. 這個策略不見得完全不可行. 但很多人採取這個策略是基於一個誤解. 以為短到期日的買權 Theta Decay 比較快，長到期日的買權 Theta Decay 比較慢. 誤以為長期採取
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