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討論串[請益] 短中長期債券配置與效率前緣
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Re: [請益] 短中長期債券配置與效率前緣
推噓4(4推 0噓 5→)留言9則，0人參與, 6年前最新作者yamiyodare (ONNO)時間6年前 (2019/09/07 03:31), 6年前編輯資訊
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文長恕刪 最近看到一篇文章或許可以回答這個問題. (美)股(美)債負相關是近二十年的現象, 過去百年歷史多數時間是正相關.. https://tinyurl.com/y3r9h4w9. 負相關會導致 股票+長債 的 Sharpe Ratio 比 股票+短債 要高. 但不知何時會再反轉. 看起來似乎跟
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[請益] 短中長期債券配置與效率前緣
推噓6(6推 0噓 34→)留言40則，0人參與, 8年前最新作者csjan (...)時間8年前 (2017/10/16 21:40), 8年前編輯資訊
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在前面一篇討論債券配置的文章裡. 看到有網友分享了這個網址. http://www.efficientfrontier.com/ef/997/maturity.htm. 是投資金律作者(William J. Bernstein)在用效率前緣解釋配置長債有多糟糕. 尤其是下面這張圖↓. https:/
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