[請益] ib的投資組合保證金買債券

看板Foreign_Inv作者 (papa)時間1月前 (2024/03/28 09:54), 1月前編輯推噓9(9推 0噓 13→)
留言22則, 4人參與, 1月前最新討論串1/1
大家好 最近在研究ib投資組合保證金 打算先買美債後讓現金變負數再買日圓 讓利息降低 想請益以下兩個問題 1.請問利息的部份是以負債的形式使維持率降低嗎? 2.我看每個不同的商品所能質押的比例都不同，一般的etf維持率大概是市值的15% 而債券的部分我看網頁上以下的數字 https://ibb.co/c1dnzgR 6個月期政府債券是市值的1% 意思是如果我有20萬美金，我可以買滿到2000萬美金的美債的概念嗎?? 如果有理解錯誤的麻煩請指出 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.61.204.13 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1711590887.A.A86.html
推
03/28 10:54, 1月前 , 1F
1.看不懂@@"2.應該沒錯，但借的錢要付利息啊，借錢放定存XD
03/28 10:54, 1F
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03/28 10:58, 1月前 , 2F
usdjpy匯率波動遠大於你想賺的利息，請自行評估風險
03/28 10:58, 2F
推
03/28 11:00, 1月前 , 3F
是可以買2000萬的T-bills，不過JPY波動1%你的保證金就歸零哦
03/28 11:00, 3F
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03/28 11:06, 1月前 , 4F
利息是按日計息按月結算，結算時會扣你的現金量。現金量減少
03/28 11:06, 4F
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03/28 11:06, 1月前 , 5F
維持率就會降低。
03/28 11:06, 5F
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03/28 11:21, 1月前 , 6F
然後你如果要槓桿賭美日利差，放空日圓期貨會比較划算。
03/28 11:21, 6F
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03/28 11:23, 1月前 , 7F
不過日圓期貨的槓桿"只"能開二十幾倍。
03/28 11:23, 7F
謝謝兩位大大，在請問一下IB有對債券的槓桿試算嗎? 我想知道我買6個月內到期的美債開50倍槓桿大概匯損幾%會被強制平倉 不然就像大大說的質押開20倍+放空日圓 謝謝無私地分享 ※ 編輯: piggod (210.61.204.13 臺灣), 03/28/2024 11:48:57
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03/28 11:53, 1月前 , 8F
你不妨試試看paper account?
03/28 11:53, 8F
推
03/28 11:58, 1月前 , 9F
JPY的margin requirement似乎是2%還3%，所以應該不能開100倍
03/28 11:58, 9F
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03/28 12:03, 1月前 , 10F
03/28 12:03, 10F
好的 謝謝大大~~ ※ 編輯: piggod (210.61.204.13 臺灣), 03/28/2024 12:13:33
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03/28 12:40, 1月前 , 11F
是說你以前有使用過高倍槓桿的經驗嗎？沒有的話，也許可以
03/28 12:40, 11F
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03/28 12:40, 1月前 , 12F
先嘗試一下低倍槓桿？也許你會發現光是2倍槓桿你就受不了了
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03/28 12:40, 1月前 , 13F
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03/28 12:40, 13F
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03/28 12:40, 1月前 , 14F
我自己之前的經驗是股市用到2.5倍就有點影響日常生活了，我
03/28 12:40, 14F
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03/28 12:40, 1月前 , 15F
目前只用1.5倍左右而已
03/28 12:40, 15F
謝謝您，放空日圓的確可以吃到利差，比較大的風險就是日幣升值 但我自己覺得日幣貶值的空間不大了，如果到時候升值匯損就會吃掉獲利 假設我有10W美元開4倍槓桿，購買力50W去買T-BILL(負債40萬USD) 此時再把負債40萬USD換成日圓，變成負債6000萬日圓 那請問如果日幣升值到100，我結清負債 請問我會有外匯營利20萬美元(把負6000萬日圓換回60萬美元) 還是我依然有匯損(負2000萬日圓)?? 我突然有點混亂 請麻煩再解惑 謝謝 ※ 編輯: piggod (210.61.204.13 臺灣), 03/28/2024 16:06:00
推
03/28 16:51, 1月前 , 16F
不管您賺或賠，都先替IBKR股東們感謝您
03/28 16:51, 16F
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03/28 17:32, 1月前 , 17F
下單就知道了，有問題系統會自動執行很安全
03/28 17:32, 17F
推
03/28 17:41, 1月前 , 18F
這樣玩，日幣還沒升到125你就會被強迫平倉了，根本看不到10
03/28 17:41, 18F
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03/28 17:41, 1月前 , 19F
0。
03/28 17:41, 19F
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03/28 17:45, 1月前 , 20F
如果強平機制失效，讓你真的在100才被砍倉，你除了十萬美元
03/28 17:45, 20F
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03/28 17:45, 1月前 , 21F
歸零，還要欠ib十萬美元。
03/28 17:45, 21F
推
03/28 19:32, 1月前 , 22F
然後還有一點，10萬美元買50萬T-bills叫做5倍槓桿，不是4倍
03/28 19:32, 22F
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