IB 期貨維持金問題

看板Foreign_Inv作者 (一切都是無解)時間1年前 (2023/04/27 12:11), 編輯推噓18(18推 0噓 117→)
留言135則, 6人參與, 1年前最新討論串1/1
這一兩年我將IB升級為PM的帳號 也陸續將ETF轉成期貨（ES+MES)做無限轉倉 現金的部分，一部分買T-bill賺賺利息 但昨天收到Margin call的通知，所以有些疑問，不知道有沒有人能幫我解答 Excess Funds Sweep因為想領利息，所以設定為Sweep to Securities Account 確認後cash 在commodities segment的確是低於margin requirement，但在securities seg ment看起來還有很多的資金可以轉給commodities用，但為什麼沒自動轉過去，還會收到mar gin call的通知？是我有什麼地方沒注意到的嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.45.209 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1682568679.A.DB5.html
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04/27 12:30, 1年前 , 1F
真的有人，無限轉艙喔，你的績效如何呢?
04/27 12:30, 1F
推
04/27 12:44, 1年前 , 2F
隔夜保證金要求和日內不一樣，還有當然市場波動大
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時會隨波動增加保證金要求
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推
04/27 12:46, 1年前 , 4F
前者ib網站上某個角落有，後者的計算模型要看推出
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的交易所網站如CM, CBOT, 紐交所等
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推
04/27 13:12, 1年前 , 6F
去TD做吧，T-bills可以放到commodity account做抵押
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04/27 13:13, 1年前 , 7F
IB吃的保證金是交易所要求還會再外加，幾乎是兩倍以
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上，資金效率影響滿大的
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推
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IB也可以用T-bills 當期貨保證金。
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04/27 13:38, 1年前 , 10F
IB要的保證金比交易所還多倒是沒錯。至於這是比較安全，或
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是影響資金效率，是硬幣的兩面。
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04/27 13:43, 1年前 , 12F
IB應該是不行，我寫信問過了
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如果本來就傾向放超額保證金的話對投資人來說是影響
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資金效率，當然對券商來說保證金越大越安全，還能賺
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利差
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推
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T-bills當保證金，我在IB實際操作是可以的。
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04/27 14:59, 1年前 , 17F
commodities segment資金不足時，會自動從security segment
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sweep資金進去，那個margin call 只是一時的，不會真的liq
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uidation 。但短期內吃太多次這種magin call仍會導致暫時不
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允許開倉只能平倉，也是一個困擾。
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04/27 15:03, 1年前 , 21F
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04/27 15:04, 1年前 , 22F
你這個應該是用到T-bills融資，錢轉到保證金，跟一
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開始就用T-bills當保證金是不一樣意思，你這樣反而
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資金成本更高
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04/27 15:06, 1年前 , 25F
TD是直接把T-bills放在commodities account
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推
04/27 15:37, 1年前 , 26F
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04/27 15:38, 1年前 , 27F
來源是RR論壇的某個用戶
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04/27 15:42, 1年前 , 28F
我個人的使用經驗來說，本來持有6萬USD的cash，沒有被收期
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04/27 15:42, 1年前 , 29F
貨保證金利息。買入6萬T-bills 後，cash只剩幾百美元，仍然
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04/27 15:42, 1年前 , 30F
沒有被收保證金利息。
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04/27 15:49, 1年前 , 31F
但如果把6萬的cash用來買ETF，就會被收期貨保證金的利息。
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04/27 15:53, 1年前 , 32F
買SGOV或BOXX都是不行的。
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04/27 16:46, 1年前 , 33F
我就是買了T-bills放在securities account，被自動
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融資cash到commodities account，隔月我看活動報表
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的時候發現被收t-bills的融資利息，我在寫信去問IB
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，上面就是回覆….
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04/27 16:48, 1年前 , 37F
我T-bills面額跟市值都是future margin requirement
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的兩倍以上
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04/27 16:52, 1年前 , 39F
你那張圖應該不是universal account
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還有 56 則推文
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04/28 23:08, 1年前 , 96F
金的現金做支應，這筆錢在裡面是不計息的
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04/28 23:08, 1年前 , 97F
用T-bills抵押的用意就是讓這筆不計息的保證金變成
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計息
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推
04/28 23:09, 1年前 , 99F
我的理解是「securities cash+futures cash」跟「securities
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cash + futures cash + T-bills - 期貨保證金」之間取負得比
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較多的一個，用來計息。
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04/28 23:13, 1年前 , 102F
這裡是指把cash維持在接近零稍微偏負。因為正現金在IB有另一
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套算法，不太划算。
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04/28 23:15, 1年前 , 105F
這是他給我的回信，下面沒貼出來的部分他有給我範例
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04/28 23:15, 1年前 , 106F
，我當時有T-bills的部位，他沒把我加進去
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04/28 23:15, 1年前 , 107F
啊。你是用IBUKL? 我的帳戶是在IB LLC。
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04/28 23:15, 1年前 , 108F
應該不是範例，是我被計息的某天，他把數字套進去算
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04/28 23:15, 1年前 , 109F
給我看
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04/28 23:16, 1年前 , 110F
分支不同，算法可能會不同。我甚至聽說IBCA(加拿大)的期貨保
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04/28 23:17, 1年前 , 111F
不是，是IBUKL的話就需要考慮這欄，我也是IB LLC
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04/28 23:17, 1年前 , 112F
證金是完全不用計息的。
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04/28 23:20, 1年前 , 113F
他下面有提到我這個帳戶not applicable
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推
04/28 23:21, 1年前 , 114F
ok，我看錯了。
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04/28 23:21, 1年前 , 115F
CME group 裡面就有寫 T-bill 是可以抵保證金的呀
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04/28 23:23, 1年前 , 116F
但你不是直接跟CME打交道，所以給不給你抵要看券商
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04/28 23:23, 1年前 , 117F
樓上沒錯，所以我才想說是不是跟期貨交易所所有關
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04/28 23:23, 1年前 , 118F
其實連台灣都可以了
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04/28 23:26, 1年前 , 119F
是有可能跟交易所有關，只是看是哪一個。台灣期交所只能抵最
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04/28 23:27, 1年前 , 120F
多一半，其他還是要拿cash。
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04/28 23:28, 1年前 , 121F
台灣之前問過，可做九成抵押
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04/28 23:28, 1年前 , 122F
但一支5000萬，十年債也才1%多，就想說算了哈
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推
04/28 23:30, 1年前 , 123F
哦。你是指台灣公債可抵。其實T-bills也可以抵台期貨保證金
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04/28 23:30, 1年前 , 124F
，只是能抵的比例有限。
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04/28 23:32, 1年前 , 125F
04/28 23:32, 125F
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04/28 23:34, 1年前 , 126F
哦哦ok，我看完可抵債券有哪些之後就沒再細問了
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推
04/28 23:35, 1年前 , 127F
我有想過買些0050拿來抵期貨保證金，但後來嫌麻煩就算了。
04/28 23:35, 127F
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04/28 23:36, 1年前 , 128F
T-bills可抵嗎？我看上面沒有
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04/28 23:37, 1年前 , 129F
他國際債券應該是euro bond
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04/28 23:41, 1年前 , 130F
其實到私銀做債券抵押也是一個方法
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04/28 23:42, 1年前 , 131F
但就要帶carry trade的view了
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04/28 23:45, 1年前 , 132F
TD我確定是可以啦，但就抓SIPC跟FDIC限額以內的金額
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04/28 23:45, 1年前 , 133F
大小吧…
04/28 23:45, 133F
推
04/28 23:51, 1年前 , 134F
國際債券不含T-bills嗎，那應該是我誤會了。
04/28 23:51, 134F
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04/28 23:52, 1年前 , 135F
0050是確定可以抵，但算一算沒有特別划算
04/28 23:52, 135F
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