[請益] 長期並持有MNQ與MES

看板Foreign_Inv作者 (艾摩德)時間3年前 (2022/03/30 23:38), 編輯推噓2(2推 0噓 13→)
留言15則, 2人參與, 3年前最新討論串1/1
各位前輩好， 一直以來都長期打MNQ與MES微型期貨， 某些部位會做價差，某些部位會長期持有， 近期想加入Covered call想法在海期部分， 即在價外做Sell Call動作，想請益有成交量較大的相關選擇權商品嗎？ 有無更優化的作法以及必須要注意的地方呢？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.177.185 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1648654736.A.22C.html
推
03/30 23:43, 3年前 , 1F
Covered call是賣保險給別人，長期來說或許是有premium，但
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03/30 23:44, 3年前 , 2F
不太確定散戶扣掉交易成本後，premium還夠不夠。
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03/30 23:45, 3年前 , 3F
考慮put-call parity，如果你願意賣價外covered call，應該
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03/30 23:46, 3年前 , 4F
也願意等價賣掉期貨，再賣價內put。如果覺得心理上不能接受
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後者，那對於前者可能也可以再好好思考看看到底行不行。
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03/30 23:48, 3年前 , 6F
以流動性來說，MES/MNQ的FOP大概已經是最好了。SPY考慮到實
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03/30 23:50, 3年前 , 7F
物交割的可能性，與美式選擇權隨時可能被assign的特性，我覺
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03/30 23:50, 3年前 , 8F
得不是很方便。
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03/30 23:52, 3年前 , 9F
其他選擇還有SPX/XSP，但SPX的金額有點太大，XSP流動性相對
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03/30 23:53, 3年前 , 10F
差了點。我只有在賣box spread時會用SPX。
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03/31 00:19, 3年前 , 11F
注意MES選擇權根據結算日不同，有美式的版本跟歐式的版本。
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03/31 00:26, 3年前 , 12F
ES/MES選擇權是實物交割的，而SPX/XSP是現金交割的。但比起
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03/31 00:27, 3年前 , 13F
SPY實物交割要交割股票，MES實物交割是交割期貨。
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推
03/31 09:32, 3年前 , 14F
我覺得原po的作法就已經非常好了，已經考慮很周詳，d大是補
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03/31 09:32, 3年前 , 15F
充其它做法
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