[請益] 用期貨來取代融資槓桿

看板Foreign_Inv作者 (1258)時間3年前 (2020/08/29 23:27), 3年前編輯推噓7(7推 0噓 31→)
留言38則, 11人參與, 3年前最新討論串1/1
大家好，對於指數ETF，要採用槓桿的話好像一般都是用融資，但融資的保證金大多在50% 很容易就被強制平倉，即便投資人其實不介意繼續抱著。那如果使用期貨(ES,NQ)來投資， 因為保證金要求很低，就可以接受較大的波動，同時期貨也沒有利率(就算有也遠小於融資 )，只要適度控制槓桿(比如說只有1.5~2倍)，期貨到期的時候馬上再簽一個新約(等同長期 持有)，是不是目前開槓桿的最好選擇? 註:ES是標普的期貨，NQ是那斯達克的期貨 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.218.133.231 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1598714855.A.003.html ※ 編輯: patrick1258 (124.218.133.231 臺灣), 08/29/2020 23:28:02
推
08/29 23:31, 3年前 , 1F
願意開槓桿的話，ES的確是可行的選擇，但有幾點要注意
08/29 23:31, 1F
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08/29 23:31, 3年前 , 2F
期貨是有隱含利率的，隱含在換倉的點差中。
08/29 23:31, 2F
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08/29 23:33, 3年前 , 3F
想知道差距大概在多大?
08/29 23:33, 3F
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08/29 23:34, 3年前 , 4F
如果是以長期持有的角度來看 換倉的次數並不多?
08/29 23:34, 4F
推
08/29 23:35, 3年前 , 5F
CME有提供roll analyzer: https://tinyurl.com/yd35gl3u
08/29 23:35, 5F
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08/29 23:36, 3年前 , 6F
保證金的問題是在波動率變大時，CME有權隨時調高保證金要求
08/29 23:36, 6F
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08/29 23:37, 3年前 , 7F
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08/29 23:37, 7F
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08/29 23:37, 3年前 , 8F
現在覺得保證金夠，波動來時不見得夠
08/29 23:37, 8F
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08/29 23:55, 3年前 , 9F
謝謝各位解答 要如何決定策略會再多考慮
08/29 23:55, 9F
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08/30 00:12, 3年前 , 10F
ES 現在合約價值是 3500*50 = 175000。
08/30 00:12, 10F
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08/30 00:12, 3年前 , 11F
槓桿兩倍大約 90,000 本金做一口。
08/30 00:12, 11F
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08/30 00:15, 3年前 , 12F
跌 1560 點才會被強制平倉。
08/30 00:15, 12F
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08/30 00:22, 3年前 , 13F
參考一下NTSX，這種也是一種槓桿方式。
08/30 00:22, 13F
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08/30 00:48, 3年前 , 14F
長期持有又是做大盤的話怎麼不考慮UPRO之類
08/30 00:48, 14F
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08/30 00:49, 3年前 , 15F
當然本金超過100萬美可以忽略槓桿ETF
08/30 00:49, 15F
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08/30 00:50, 3年前 , 16F
除非還有分散其它標的
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08/30 00:52, 3年前 , 17F
我自己是懶得轉倉跟盯保證金選擇槓桿ETF
08/30 00:52, 17F
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08/30 00:53, 3年前 , 18F
做好再平衡控制損耗基本上會比期貨方便
08/30 00:53, 18F
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08/30 01:45, 3年前 , 19F
我想UPRO內扣的比例應該比期貨大 不過也是一個選擇
08/30 01:45, 19F
推
08/30 08:14, 3年前 , 20F
保證金放的夠的話，期貨絕對是最佳選擇
08/30 08:14, 20F
推
08/30 10:05, 3年前 , 21F
推薦用CFD操作，槓桿倍率更大
08/30 10:05, 21F
推
08/30 14:26, 3年前 , 22F
每個吸毒的人都說試試看就好
08/30 14:26, 22F
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08/30 14:27, 3年前 , 23F
能開20倍又0費用 為什麼只開1.5-2倍?
08/30 14:27, 23F
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08/30 14:29, 3年前 , 24F
槓桿應該是3/20全開加下去 不是漲上天了才來
08/30 14:29, 24F
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08/30 14:30, 3年前 , 25F
但即使3/20我也開60%槓桿 2倍以上根本自殺
08/30 14:30, 25F
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08/30 14:30, 3年前 , 26F
*也只開
08/30 14:30, 26F
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08/30 14:31, 3年前 , 27F
利率已經能低到2%了 大槓桿自我毀滅風險超過那2%
08/30 14:31, 27F
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08/30 14:33, 3年前 , 28F
3月跌35% 開2倍就-70% 4倍就-140%
08/30 14:33, 28F
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08/30 14:37, 3年前 , 29F
我自己6/5槓桿全關 只拿100%股 雖然現在還是比6/5
08/30 14:37, 29F
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08/30 14:38, 3年前 , 30F
高 但這點報酬不值槓桿風險 現在價錢開始那更不值
08/30 14:38, 30F
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08/30 16:30, 3年前 , 31F
用槓桿控制部位跟總資產槓桿是兩個概念
08/30 16:30, 31F
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08/30 16:33, 3年前 , 32F
總資產槓桿現在真的沒必要開
08/30 16:33, 32F
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08/30 16:34, 3年前 , 33F
資產融資槓桿是真正需要力量的時候才使用
08/30 16:34, 33F
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08/30 16:36, 3年前 , 34F
例如3/20就可以開個20-30%，60%就很強了
08/30 16:36, 34F
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08/31 04:08, 3年前 , 35F
你不用激動 我只是在了解金融工具 未來畢業工作要怎
08/31 04:08, 35F
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08/31 04:08, 3年前 , 36F
麼投資才可以更好的決定
08/31 04:08, 36F
推
08/31 20:12, 3年前 , 37F
ib 有11w很多etf可以開到4倍啊 不會2倍就被平
08/31 20:12, 37F
推
08/31 20:51, 3年前 , 38F
也可以買MES期貨呀 入手金額較少
08/31 20:51, 38F
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