[請益] 匯率避險工具的選擇及操作

看板Finance作者時間4年前 (2019/08/09 23:08), 編輯推噓19(19推 0噓 45→)
留言64則, 19人參與, 4年前最新討論串1/1
因最近中美貿易戰，小弟被賦予針對公司人民幣部位去做避險評估， 但本身是會計背景，並無實務操作避險工具的經驗， 有下述的問題想請教板上有實務經驗的大大，希望能更快上手 1. 避險工具的選用: 避險工具有很多種，想請問在選取要使用何種避險工具時，會考量那些因素 2. 匯率走勢預估: 除了往來銀行可以提供各自的匯率研究報告外，是否有其他匯率走勢預估的資源可供參考 3. 是否有推薦的外匯避險操作書籍或網站(中英文皆可) 若是用詞有不精確的地方，再請糾正，謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.154.106 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1565363337.A.4BA.html
推
08/09 23:52, 4年前 , 1F
遠期外匯？
08/09 23:52, 1F
推
08/10 00:09, 4年前 , 2F
1.最直接的就是遠期外匯避險
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2.銀行法金部門一般都有匯率走勢分析的報告，可以
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跟往來的銀行要，或者詢問預估的匯率走勢
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推
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3.去翻考取衍生性金融商品證照的書，或者是大學研究
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所貨幣銀行學的書，先了解匯率避險的操作，就會知道
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如何幫你持有的貨幣部位避險
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推
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4.或者是直接詢問在交易室工作的朋友，或者平常公司
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敲匯的窗口，都能提供你一些建議
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推
08/10 00:43, 4年前 , 10F
樓上溫馨
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08/10 00:55, 4年前 , 11F
人民幣是管制貨幣 能做的避險工具大多是離岸人民幣商品
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08/10 00:57, 4年前 , 12F
波動比境內人民幣大很多也要考量一下 當然問銀行理專最快
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08/10 01:13, 4年前 , 13F
Just do simple forwards. Match your payment dates. 貴
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08/10 01:13, 4年前 , 14F
公司會要沒有經驗的你直接上場操作避險 我猜規模也不是太
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大的公司而且口袋應該不深 乖乖付點避險成本被sales吃點
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花錢買安心 做太複雜出事你們老闆賠更多還要告銀行 很麻
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煩的
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推
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敢叫沒經驗的去操作避險 這公司好可怕
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推
08/10 07:35, 4年前 , 19F
國內先找大間交易室的外匯交易員問問看，他們知道商品
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的基本定義和目前市場在做什麼，雖然也看過管大部位的人
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是怎麼避險的；但不見得能想通。想再懂深入一點就請教前
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三大壽險協理以上的朋友。如果什麼都不懂就先看書，但
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學校只教皮毛，在學校只找得到把定義背很熟的人
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推
08/10 09:09, 4年前 , 24F
1.考量避險成本和避險比率2.都破新高了現在市場預測報告一
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08/10 09:09, 4年前 , 25F
定是看更貶遠大於看升3.google一下匯率避險工具即可
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08/10 10:56, 4年前 , 26F
公司避險臨陣翻書…
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08/10 11:45, 4年前 , 27F
要有個觀念，避險有成本，並不像旅遊平安險一樣，花
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08/10 11:46, 4年前 , 28F
點小錢當意外發生時可以獲得巨額保障。用最簡單的
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推
08/10 11:49, 4年前 , 29F
方式就是問銀行業務，但是不要被誘惑去買了那些宣稱
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08/10 11:49, 4年前 , 30F
有機會獲得高額報酬，你根本看不懂合約條款的商品
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08/10 11:50, 4年前 , 31F
另外，要徹底避險的方法就是，不要持有人民幣 XD
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08/10 11:51, 4年前 , 32F
當人民幣(對美元)注定要跌的時候，那些避免工具的
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08/10 11:51, 4年前 , 33F
價格也會非常貴，大家看法都一致時，誰要當冤大頭
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推
08/10 14:43, 4年前 , 34F
交易室現在除了spot fw還能做其他的嗎XD你想做其他衍
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08/10 14:43, 4年前 , 35F
商還要看公司章程還有KYC過不過勒
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推
08/10 14:45, 4年前 , 36F
銀行RM說不定還嫌幫你開金交額度麻煩
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08/10 15:01, 4年前 , 37F
還是問銀行交易室吧 學太多結果往來銀行沒產品也是白搭
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推
08/10 16:25, 4年前 , 38F
現在基本上就是spot forward ccs
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08/10 16:26, 4年前 , 39F
IRS比較少，不過可以問看看
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推
08/10 19:57, 4年前 , 40F
現匯做USDRMB SWAP 資產做forward
08/10 19:57, 40F
推
08/10 21:00, 4年前 , 41F
直接找你們銀行企金rm帶個tmu的人來就好啦，不想操作
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08/10 21:00, 4年前 , 42F
賺錢只想鎖住成本的話，大概也不會很複雜
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08/10 21:02, 4年前 , 43F
做irs幹嘛，不是forward就swap吧
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推
08/10 22:50, 4年前 , 44F
IRS是固定/浮動利率的交換，對原PO沒幫助。應該是
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08/10 22:51, 4年前 , 45F
FWD、FX SWAP或FX Option。千萬別被騙買TRF。
08/10 22:51, 45F
推
08/11 00:22, 4年前 , 46F
想做TRF 可能都還沒資格咧...
08/11 00:22, 46F
推
08/11 02:38, 4年前 , 47F
樓樓上外行人，台灣現在想買TRF....比老媽變成兔子還難..
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08/11 02:38, 4年前 , 48F
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推
08/11 13:32, 4年前 , 49F
TRF只是比較有名所以拿出來講，而且就是銀行玩過火
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08/11 13:33, 4年前 , 50F
惹火的金管會才會出來管制。在出事之前買的那些冤大
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頭，有人提醒過他們了嗎？
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08/11 13:34, 4年前 , 52F
銀行有心要做，都直接幫客人申請OBU帳號了啦
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08/11 13:34, 4年前 , 53F
擋了一個TFR，你以為銀行就變不出其他吸客人血啃客人
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08/11 13:35, 4年前 , 54F
骨頭的商品？賣越多當然越好啊，我的獎金才會多一點
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08/11 22:58, 4年前 , 55F
呵呵提醒三小，沒看過客人跑來說XXX銀行都開多少額
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08/11 22:58, 4年前 , 56F
度給我你們才開這樣
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08/11 23:00, 4年前 , 57F
每個都講的一口好匯率解釋為啥人民幣一定會持續升值
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08/11 23:05, 4年前 , 58F
業績都超達成不想墊高基期了，還一堆客人該該該想要
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08/11 23:05, 4年前 , 59F
多做，呵呵這些嘴臉
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08/11 23:06, 4年前 , 60F
前面幾年賺爽爽都不說，賠了出來裝可憐
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推
08/11 23:39, 4年前 , 61F
真的... 部位爆了要開新額度擔保都還沒來業務就來催了
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08/11 23:40, 4年前 , 62F
賠錢的時候在那邊裝無辜
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08/13 22:29, 4年前 , 63F
感謝各位前輩的分享!! 目前也已經有翻閱過相關的書籍，R
08/13 22:29, 63F
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08/13 22:30, 4年前 , 64F
後續會再找搭配的RM來聊聊 看有什麼建議，再次感謝!
08/13 22:30, 64F
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