[請益] 利用變異數-共變數法計算投資組合var
如題,本魯風管課程要present兩家上市公司投資組合的風險值計算結果與過程。
題目如下:樣本為統一與臺灣大過去100天的股價,計算出100組股價變動率並計算出變動
率標準差及兩隻股票變動率的相關係數,今天有一投資組合為買入一百萬的統一股票,賣
空一百萬臺灣大股票,並利用變異數-共變數法計算此投資組合之風險值。在下資質駑鈍
,想請問各位在金融界走跳的大大,在計算風險值的過程中,兩隻股票一買一賣的權重應
該如何設定以利計算出投資組合的var呢?
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