[考題] 貨銀一題

看板Finance作者 (企鵝)時間11年前 (2013/05/17 13:50), 編輯推噓2(2推 0噓 14→)
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當銀行預期未來利率下降,在資產負債結構的管理考量下,銀行現在可能如何做? 1.資產平均存續期間超過負債平均存續期間 2.資產平均存續期間小於負債平均存續期間 ans.1 我的想法,A下跌幅度<L下跌幅度; 所以A存續期>L存續期, 是這樣嗎..? 不知道正確觀念應該為何@@, 煩請各位幫忙解惑一下...謝謝! -- posted from android bbs reader on my GPLUS GN103 https://market.android.com/details?id=com.bbs.reader -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 163.17.131.249
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Duration gap=A*DA-L*DL
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Duration gap>0，代表資產表較受利率影響較大
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利率↓，Duration gap>0，資產價值↑
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利率↓，DGAP>0，資產上漲幅度大於負債上漲幅度
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DGAP>0，資產易受利率影響；DGAP<0，負債易受利率影響
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懂了><,真的很厲害...看來我要天天喝milk
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謝謝你!
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利率風險有常用模型：資金缺口、到期日缺口、存續缺口
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我剛講的是存續期間模型Duration gap
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資金缺口Fund GAP：R↑，GAP>0，資產利息收入大於負債
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所以最好摸透某個GAP模型，利率對資產價值或淨收入影響
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謝謝你^^,一直以為要用資金缺口..
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都不曉得原來還有其他缺口@@
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推
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我不太理解，利率下降對銀行持有資產來說不是一種傷害
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嗎?
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推
05/17 18:24, , 16F
喔我看到推文講解了 抱歉
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[考題] 貨銀一題 貨銀一題
habiba
10年前, 08/25
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