Re: [閒聊] 衍生性金融商品交易員面試~~

看板Finance作者 (孤獨是ㄧ個人的狂歡)時間13年前 (2011/05/27 22:48), 編輯推噓0(000)
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※ 引述《sking ()》之銘言: : 小弟有幸被抓去面試衍生性金融商品交易員 : 之前想上來找找有關面試的東西 : 但板上都沒啥分享 : 我就來說說吧 : 本人是某科大財金所畢業低 : 這次到南京東路某捷運站出口的公司面試 : 首先接到通知面試的電話 : 跟我聯絡的先生說有好幾個時間都可以讓我挑 : 所以就在想應該是部門主管一對一面試 : 結果是二對一囉 : 工作性質先說一下 : 他們新金融商品部有分期貨跟權證交易員 權證要看券商的資本額 目前市場上最大的是元大 權證交易員賺錢是應該的 技術性也比較低 : 當然每天早上會開會報告討論 : 對於交易策略模型要自己設計操作 : 並且能夠回測有客觀的數據證明其可行性 大概就是TS交易報表 要證明你的策略可以賺錢 : 所以寫程式是必要的啦 : 操作部位至少千萬以上 證券期自 千萬是很基本的 : 每週和每月都會檢討績效 每週檢討就硬了點 像是五月份期貨走勢ㄇ字與U字很多 很難獲利 : 當然面試前先給你填履歷順便考個試 : 題目主要有關於權證的觀念 : 如隱含波動率 價內外權證如何選擇之類的 IV用BS Model採用二分逼近法反推 價內權證造市會變差 沒啥好選的 : 還有一題5隻貓抓5隻老鼠的(google一下就有了) : 面試時就先自我介紹 : 問的問題就有關之前的工作 課業 論文 : 當問我會不會寫程式 : 我很斬釘截鐵的說"不會" : 而且我一開始就說我對權證沒啥興趣 : 後來就一直跟面試官聊聊期貨的操作這樣 你對權證沒興趣 又不會寫程式 也沒有期貨的交易模組 的確機會不大 : 機會應該很渺茫啦~~ : 嗯~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.241.129.113
文章代碼(AID): #1Dtxc_XK (Finance)
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