Re: [金週記] 11/27～12/03

看板FJUFinGrad94作者samson5412 (2004/11/13)時間19年前 (2006/11/24 22:47)推噓2(2推 0噓 1→)

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※ 引述《hada11 (一切盡在不言之中)》之銘言： : 星期一 : ★期貨與選擇權★ : ◎本週進度： : 第9 章股票選擇權的特性 : 第11章二項式樹狀圖 : @.@ 能靜考卷改的好快... : 令人迅雷不及掩耳 : ⊙.⊙能靜上課還蠻細心的 : 可是每次上課都猜錯答案... 考試加油啊，我們以前是2次考試加權平均後的數字就是你的期末成績 ꘊ: 星期四 : ★金融投資實務★ : 萬同實在和一般老師不同 : 拒絕我們提出的能靜的現貨和期貨交易套利機會測試 : 他說市場上常常會有 : 但是有執行成本看得到吃不到大家都醬子想的話，那自然就會吃得到了... : 能靜的東西應該是邏輯重於實際操作 : 兩邊的東西真是矛盾不過應該2位老師都對吧我以前在券商時實際做過以下的對沖交易台股Basket對摩台指期갊韓股Basket對Kospi2 美股間的對沖交易近9個月的實戰結果，扣除交易成本後都是賺錢地考慮匯兌損益後也是有Cover資金成本的唷不過牽扯到期貨的對沖交易，僅僅也只是賺比資金成本高出個0.5～1％反倒是美股間的對沖交易賺得最多，穩定性也不差年化後的台幣報酬率可有13％我的經驗是現貨與期貨間的對沖交易因為有太多人在作了在效率性較佳的情況下，可套利的空間往往就會被大幅地壓縮而美股間的Pair trading則會因為標的篩選有難度（美股約有6400檔上市的股票，我們時序學的東西在這可有發揮的空間建議大家別僅是想corr，實戰過的情況是：在美國僅靠corr挑標的來對沖的話陣亡指數會破錶地...）做的人也相對地少了一些，所以可套利的空間自然就會大了些結論：國際市場間套利是可行的只是你要有好的交易模型+策略+豐富的市場嗅覺也就是具備了"狠"與"準"的能力當然還要有好的程式能力+動態存取資料庫的能力，醬子才能做到"快"ꄊ 快狠準都具備了，吃可以高過資金成本+交易成本的套利自然水到渠成 : 星期五 : ★財務數學的數值方法★ : 本週課程：多元常態分配 : 期末作業： : 效率前緣 : 1.請把樣本點10000點用一種顏色 : 樣本點前1000名用另一種顏色 : 樣本點前 500名再用另外一種顏色 : （用Excel來做） : 2.目標函數改成： : 最小化w'sigma w - lambda w' r : 取最小的前1000名 : 老師說不會是一條直線切過去 : 那會是什麼東西勒？？？？ : (用C++來做作業）嗯...有趣...直線ok...可能是切過去有問題... 有答案後說一下呀... : p.s.下禮拜要問一下老師期末作業？？？ : a.幾人一組（去年是分組作業） : b.是不是在皆下來(包含今天)挑一個喜歡的做 : c.繳交底限日期（我覺得最好是一月初1/5） : 因為期末考週1月15日～1月21日 : 期末考有期貨與選擇權、金融危機與改革 : 其實泰明對我們還不錯 : 雖然我們都聽的霧煞煞（榮治超強的例外） : 感謝泰明沒有給我們期末考試 : 他的課在EMBA是有期末考試的 : 因為他們後來還是有人跑掉了阿明是大好人作業也只會要求自行從清單中挑個1～2題來作不過作愈多題，也對愈多題的分數會較高不過我還蠻想跟阿明分享一下我用Matlab作結構債評價的經驗的還有討論利率衍生性商品評價的一些問題... 討論出心得後，希望他以後能將這些交給學弟妹們囉而且我還想建議他要求學生同一個題目得用C++與Matlab都各作個一次不過，請大家不要擔心，應該要幾屆以後的學弟妹才會被我們荼毒地... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.104.1.24

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hada11

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puff1

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powercat1982

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