[考題] 迴歸分析求MME時為何需要傳統假設

看板Examination作者 (Ψ謝爾頓Ψ)時間8年前 (2015/06/22 13:56), 編輯推噓17(17推 0噓 26→)
留言43則, 7人參與, 最新討論串1/1
老師說迴歸分析求MME時 需要兩個假設：(1)Model假設、(2)傳統假設 但我不懂為何需要傳統假設 http://i.imgur.com/zlzwYFO.jpg
上面這是補習班的迴歸講義(求MME的部分) 底下(二)數理的證法 我看不出來哪裡需要用到傳統假設@@ 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.19.224.62 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1434952583.A.7EE.html
推
06/22 14:00, , 1F
下面是最小平方法 題目如果問MME要像上面用動差去求
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推
06/22 14:03, , 2F
迴歸基本假設就是對誤差的期望值 變異數 共變數等做設定
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啊 剛好跟動差有關係
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06/22 14:09, , 4F
啊..
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06/22 14:22, , 5F
謝謝g大的回答
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推
06/22 14:58, , 6F
我覺得秦老師的數理解法是錯的
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郭明慶老師說：線性投射模型=>動插法
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台大經濟所有考過類似的題目，郭老師的書有收這題
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推
06/22 16:14, , 9F
我也是支持郭的觀點
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推
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06/22 23:38, , 11F
動差法很單純啊
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推
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常遇到的三種估計方法就動差法 最小平方法 最大概似估計
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法 要分清楚啊～
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推
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我記得不同的證法需要的前提假設不同
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最大概似法需要母體常態假設~不然沒有pdf可以用
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動差法和最小平方法母體不用常態
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貝式估計直接放棄 應該不會考吧?
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推
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國考好像還沒考過 但如果像101年統計學那樣 沒有不可能
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考的XD
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貝氏估計其實不難啊 在統研甚至當填充題來考了
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推
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說明定請到了貝氏統計學派的信徒阿xd
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說不定
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推
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所有事都並沒有很難，但如果一天晚兩面手法
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還一天到晚別人覺得很難很怕要你們，一天到晚在那嚇唬
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永遠都在恐嚇別人，我只覺得就是個變態的世界
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推
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還有就算還沒教不會，你恐嚇我會考，誰又念甚麼
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那又怎樣，你不覺得你所有人永遠再恐嚇別人嗎
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推
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就算我晚點學，晚點知道，也不覺得你誰比較優秀比較好
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然後一天到晚你所有人兩面手法，還一天到晚別人有問題
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你不覺得你們很無聊，還自以為別人要跟你耍個狗屁心機
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推
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... 樓上崩潰?
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不然你要我說那個很難 一定不會考嗎?
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學東西本來就要有方法 方法對 大部分都可以很順利學下來
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而不是在那期待覺得學不來的東西不會考
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推
06/24 19:15, , 35F
最不負責任的說法就是全部都說不會考 不幸考出來就說那是
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意外 我並不想當那種人.
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推
06/25 22:54, , 37F
手上參考書貝式估計只有寫少少2頁 所以不知所以然
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推
06/25 23:49, , 38F
樓上你可找研究所數統加強課程 不過如果是要考今年高考
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06/25 23:50, , 39F
沒那個時間了 就賭他不會考吧 機率的確蠻低
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06/25 23:52, , 40F
貝氏估計量 就考試來說就是求出 E(θ|x) 算法很固定
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06/25 23:53, , 41F
不過現在這時間點 與其學新的東西 不如把你手上有的複習
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06/25 23:53, , 42F
會比較好~
06/25 23:53, 42F
推
06/28 22:18, , 43F
感謝g大 現在真的只能複習固有的了
06/28 22:18, 43F
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