Re: [請益] 讀經研所之後的出路
我必須再強調一次,以下這個例子才是風管的核心
要進風管之前,請先想透這些問題,
因為這是你寫程式的日子沒幾年,
接下來十幾二十年都在處理這些問題
這是你要的工作型態嗎?還是你習慣老闆怎交代你怎做?
※ 引述《liton (歐吉桑留學生)》之銘言：
: 我要再強調一次,風險管理實務注重的是溝通能力(真的要難的妳也不會做)
: 舉個最近的例子好了
: 最近比較大的消息是美國信評被調負向
: 1.如果你是做風管的,美國信評由AAA降到AA+會有什麼影響?你要採取哪些行動?
: 2.如果你是搞模型做計量的,你有辦法算出美國被調降評等機率嗎?
: 3.金管會在美國評等被調負向的時候,向各金融機構詢問涉及美國部位
: 一些交易員覺得金管會的這項調查有點ㄅㄔ(原諒我用注音文來描述事實)
: 如果你是金管會負責這項業務的官員,你如何說明這項調查的必要性?
: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
: ◆ From: 210.71.218.254
: ※ 編輯: liton 來自: 210.71.218.254 (06/16 17:21)
: 推 KRZYSZ:1個人說讚~可否請問經濟出身的要自修風險，有哪些書可以自 06/16 20:11
: → KRZYSZ:己念呢?可否請您開列原文書單讓我們知道呢?一直覺得風管很 06/16 20:13
: → KRZYSZ:少人能進去...缺不多且裡面環境很孤獨的感覺... 06/16 20:16
去金融研研訓院的書局逛逛吧
真的要找風管工作的話..履歷狂丟吧
: 推 letibe:順便問一下，現在業界多用哪種計量軟體？ SAS、Matlab? 06/16 20:18
: 推 KRZYSZ:我之前在CFA版聽大夥說是EXCEL...就請L大回答個人經驗。 06/16 20:21
因為他們只知道那塊
應用領域完全不同 你這叫我怎回答
再談以下話題前,跟大家說明幾項事實
以國內金控或是銀行而言
信用風險至少吃掉資本七成而以上,剩下的資本額作業風險跟市場風險來分
何謂信用風險,講最直接的就是放款
你聽那些負責銀行資本額不到三成的人跟你在描述風險管理的全貌?
你當然也可以提券商如何如何,
但這年頭一家獨立券商你覺得能獨立個幾年?還是你只想一輩子做基層寫程式的
至於信用風險....
問個比較直接的問題
台灣以放款量而言,集中於大型企業
以戶數而言,集中於中小企業
你有辦法用Matlab或是Excel算出這些企業得Credit Charge?? 用DSGE嗎?
: → purdindog:風管部門不會很難進去呀，財經研究所、有數裡邏輯 06/16 22:17
: → purdindog:跟coding能力(不一定必備)在國內就OK了；Excel就夠用了 06/16 22:18
: → purdindog:頂多用VBA寫一些東西；Matlab都用得很少說... 06/16 22:19
以市場風險所需要的能力而言
你說的沒錯
如果你只知道這塊或是只想做這塊的話
: → liton:樓上你完全沒弄清市場風險和信用風險的差別 06/16 22:46
: → liton:我總共有20個每個500萬筆資料的sheets(dataset),你要跑多久? 06/16 22:47
: 推 letibe:我們系上的老師有受邀去業界開班教SAS，他沒說是哪類公司 06/16 22:59
: → letibe:我不清楚信用風險模型需不需要計量，不過就上課學到的code 06/16 23:01
: 推 cutebodlol:我是知道富邦風管面試有考SAS的樣子 06/16 23:01
因為有點程度的都跑得差不多了,
沒時間也沒人可以教你了
: → letibe:SAS的操作遠比Matlab容易很多，一本三千多頁的操作手冊 06/16 23:02
: → letibe:應付了很多常用的分析方法，可惜DSGE一定要靠Matlab就是了 06/16 23:03
你可以去統計版問看看SAS,或是上google的SAS的討論區
SAS難的不是基礎語法,書上查得到的都不難,難的在
1.用這些基礎語法去應付這些天馬行空的需求
2.弄清數十個dataset(sheets)之間的關係
3.系統化
以上僅就單純的資料處理而言
至於統計語法/參數下法.....只能說SAS就本身就是統計軟體
: 推 kokolotl:sas強大的地方在處理龐大數據 數據不多就用其他種摟o.o 06/16 23:07
這點倒挺中肯的
當兩個數百萬筆的資料要進行整合,你要選哪個軟體?
其實也沒啥好選的,因為Excel根本無法開
: 推 letibe:SAS也能處理DSGE嗎?我只會用Dynare輔助Matlab跑DSGE而已0rz 06/16 23:23
SAS、Matlab、VBA沒有不能互寫的
只是哪種寫比較容易而已
至於這幾種程式語法上的主要差異
請搜尋[請益] 經研所會用到的程式語言
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.167.188.209
※ 編輯: liton 來自: 118.167.188.209 (06/17 00:18)
討論串 (同標題文章)