[考試] 一題關於利率預期理論的倒帳率問題
來源: 97華銀考題
科目: 貨銀
問題: 如果一年期國庫券的利率3%,而A等級的一年期公司債利率5%,則根據利率預期理論
預計A等級的一年期公司債的倒帳率為何?
A)1.90% B) 2.00% C)3.12% D)3.42%
我的想法:
發行1年期公司債殖利率5%,較同樣為1年期國庫券殖利率3%高出2%(200基本點)
此即為該公司債之利差;即比公債承擔更多風險所要求的報酬,
也就是風險貼水或是倒帳風險。
所以我選 B
但公布的答案是 A
請問題如何算的
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推
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