Re: [請益] 請問有什麼軟體可以跑riskmetrics
※ 引述《nccugo (nccugo)》之銘言：
: 如果我有一串的股價
: 我想求出方程式的參數
: Yt=u+aYt-1+(誤差項t)
: (誤差項t)given至t-1期的所有資訊~N(0,ht)
: ht=0.94h(t-1)+(1-0.94)(誤差項t-1)^2
: 基本上
: 我想這應該是一個GARCH模型
: 我有想過用程式寫出來
: 但我不會
: 因此想說應該有現成的軟體可以跑吧?
: 但是我上網找也找不到
: 因此上來問問各位是否有呢?
: 謝謝
: 下台一鞠躬
This looks like a trick question, not an empirical one.
a is probably insignificantly different from 1, and u
is insignificantly different from 0.
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討論串 (同標題文章)
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