Re: [討論] 差別利率

看板Economics作者liton (歐吉桑留學生)時間18年前 (2006/04/07 01:54)推噓2(2推 0噓 1→)

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: 如果今天銀行高估壞帳率，假設銀行估的壞帳率為16% : 那麼 1+1%=(1+r)(1-16%) ---> r=20.238% : 這個利率相當接近一年20%的法定上限 : 在這個情況下，不就變成銀行會超收? : 如果銀行在預估壞帳率準確的情況下，又若借方的訊息比貸方訊息多 : 那麼超收利率是絕對有可能的情形 : 我的問題是: 如果我是銀行，如果預估壞帳率是"不準"的 : 那麼我會傾向低壞帳率還是高壞帳率? : http://www.ettoday.com/2006/04/01/320-1924094.htm : 根據新聞，每個月都按時繳款的人才能享受銀行的優惠利率 : 所以一開始是銀行去選擇低利率的人，而不是借款人直接去找銀行 : 不過就liton大所言，若真的adjusted R square已經具有70%左右的解釋能力 : 那麼問題就變成是: 為什麼銀行事先沒辦法解決現在所謂的"卡債問題" : 除了從application form 到scored card到interest rate spread外 : 借方事前少做了什麼，或做了什麼不該做的事，讓借方的壞帳風險提高? 以下這點..我想..有真的從頭到尾跑計量模型的人就能深刻體會今天要A data 結果發現B data很像但卻不能用後來找到C data 卻發現只有兩年期學術上或許馬馬虎虎隨便用但實務上這問題卻很嚴重好..今天你終於找到適合的資料庫了你敢保證in-sample的fitting能夠用來預測out-of-sample? 做學術的跑個模型差個2% 3% 那不是啥問題但是現實環境上就掛了解釋能力可不代表預測能力啊你過去這幾年來每天出門的時候如果一出門就看到門口的電線桿有野狗灑過尿當天股市就漲你今天出門的時候也看到電線桿有野狗灑過尿今天你敢買股票嗎? 再回到實務問題模型誤差是個問題之一廣告費才是嚇人其實..問題的重點還是回到模型你要等多久才能發現你的模型有問題? 一年?兩年?三年? 一個卡奴花錢花到麻痺最後問題爆出來花個兩三年不為過吧這時候銀行也早就麻痺了這也回答了一開始的問題我們從一些現象來看看實務上銀行是會高估還是低估呆帳率? 1.用過去非現金卡信用卡的較低呆帳率資料庫來建模型 2.問題"整個"爆發出來是現金卡這項商品發行五年左右 3.廣告費用超出預期 4.對自己模型沒信心(或是不相信這項產品甚至自覺沒能力做)的老行庫不加入這市場對自己模型有信心的新銀行加入這市場總結一句資料庫用錯了..用較完整且壞帳率較低的消金資料庫來跑現金卡模型 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 編輯: liton 來自: 218.167.166.146 (04/07 02:19) ※ 編輯: liton 來自: 218.167.166.146 (04/07 02:30)

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