[閒聊] 回測期間設定應該多長？

看板DigiCurrency作者 (超弩級☆肥宅)時間6月前 (2023/10/10 11:04), 編輯推噓11(12推 1噓 8→)
留言21則, 13人參與, 6月前最新討論串1/3 (看更多)
最近在做策略回測 數位貨幣的價格變化 跟傳統股票差異蠻大的 以ETH為例從2019年至今 價格的跨度其實就不小 從數百～好幾千 到現在穩定一千多 如果是股票指數期貨的話 可以算一點多少錢 然後點數高低的差距也 不會像上述ETH價格差異那麼大 那麼開發策略時 應該看多長的時間跨度比較好？ 2022-2023年有效的策略 往前經歷2019-2020期間or5月大崩 可能最後結果就不同 從嚴謹的角度上來說 可以考慮資料的結構性變化 但從實務上來說 會回測多久的期間來認定策略有效呢？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.20.116 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1696907087.A.F69.html
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10/10 12:00, 6月前 , 1F
看你策略的週期決定
10/10 12:00, 1F
推
10/10 12:30, 6月前 , 2F
市場資金回流=貨幣寬鬆政策
10/10 12:30, 2F
推
10/10 13:20, 6月前 , 3F
寫一個短期和長期都賺的策略就好了
10/10 13:20, 3F
推
10/10 13:27, 6月前 , 4F
資料量這麼小你只是在overfit現有的資料
10/10 13:27, 4F
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10/10 13:27, 6月前 , 5F
你一定可以找到一個回測分數超高的策略但沒意義
10/10 13:27, 5F
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10/10 17:02, 6月前 , 6F
回測沒有意義
10/10 17:02, 6F
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10/10 17:02, 6月前 , 7F
1->2->3->? 請問?要填甚麼數字
10/10 17:02, 7F
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10/10 17:02, 6月前 , 8F
答案是 任意數
10/10 17:02, 8F
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10/10 17:03, 6月前 , 9F
回答4的人，腦袋被制約了
10/10 17:03, 9F
推
10/10 17:55, 6月前 , 10F
回測有意義，重點是你要會做，亂做的回測沒意義
10/10 17:55, 10F
噓
10/11 02:22, 6月前 , 11F
沒有意義 ftx回測最後歸零
10/11 02:22, 11F
推
10/11 10:22, 6月前 , 12F
回測就是照後鏡呀 你會看著照後鏡開車嗎
10/11 10:22, 12F
推
10/11 10:49, 6月前 , 13F
設計出不用考慮價格位階的策略，回測資料當然多多益善
10/11 10:49, 13F
推
10/11 12:20, 6月前 , 14F
至少要涵蓋一個熊市牛市週期吧，這樣才能知道策略在各
10/11 12:20, 14F
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10/11 12:20, 6月前 , 15F
個狀況的表現
10/11 12:20, 15F
推
10/11 13:17, 6月前 , 16F
有種情況回測會完全沒意義，就是過去數據與未來完全無關
10/11 13:17, 16F
推
10/11 13:59, 6月前 , 17F
原來有人開車不看後照鏡，真恐怖 QQ
10/11 13:59, 17F
推
10/12 05:22, 6月前 , 18F
投資要靠創造力，不是靠overfit
10/12 05:22, 18F
推
10/12 05:24, 6月前 , 19F
如果是用無參數的系統，還有一點機會
10/12 05:24, 19F
推
10/12 16:16, 6月前 , 20F
1.資料越多越好 2.想出要符合邏輯的優勢策略更重要
10/12 16:16, 20F
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10/12 16:16, 6月前 , 21F
10/12 16:16, 21F
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