[問題] 關於期貨實例的問題
小弟最近看了一陣子的期貨與選擇權的介紹書,對於基本概念有大概基礎的認識
但是假設自己想買期貨的時候,卻又有些遲疑的地方 ,書本也沒實例= =,希望可以有人給
予指導,謝謝^^
台指期 資料日期： 2006/12/22
名稱 時間 成交價 買進 賣出 漲跌 總量 基差 昨收 開盤
台指期01
13:45:21 7692 7690 7692 △50 30690 -39.53 7642 7636
台指期02
13:45:21 7690 7688 7690 △51 200 -37.53 7639 7642
台指期03
13:36:06 7691 7671 7692 △59 32 -38.53 7632 7658
台指期06
10:51:07 7655 7664 7709 △13 5 -2.53 7642 7655
台指期09
12:08:04 7495 7494 7506 △25 6 +157.47 7470 7474
上面的數值是從yahoo來的實際數值,以大台指為例
Q1 :為何同樣時間,台指期還會有12的差別? 台指期03 06 09 時間不同他們有何差別?
Q2:假設我現在實際要去操作期貨買賣,我的投資金額為20萬,以台指期01為例,看好他會上
漲,可買進兩口台指,保證金為18萬?(一口台指期保證金為9萬,所以兩口就是18萬),其
成交價為7692
假設過幾天後,如期上漲300點到達7992 ,所賺錢=300點x200x2口=12萬 ,報酬率就是
12/18x100%=67 %
假設過幾天後,下跌500點到達7192,所賠錢=20萬 , 報酬率就是 -111%
(忽略掉期貨商的magin call)
所以我們說他是個高度風險的投資,上述以實際例子做的假設理論,有任何不妥的地方
嗎?
Q3:上表中何謂總量?他對我們期貨投資者有影響嗎?
總量越大越好?或是越小越好?
Q4:上表中,我們知道基差=現貨與期貨的價格差
為何上表中台指基差或由負基差轉正基差,而有變大的現象?
基差越大越好?或是越小越好?
Q5 :上例中,如期上漲300點到達7992,”實際拿到的利潤”=12萬,會受到基差的影響嗎?
Q6: 要買台指,是不是就去任何期貨業(例如國泰期貨股份有限公司等,我隨意舉例,
不是打廣告= =)就可以下單?
謝謝你看完很長的題目,小弟永遠虛心受教,謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.128.130.214
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文 (最舊先)：
完整討論串 (本文為第 1 之 3 篇)：