[請益] 請問一個關於資產間相關性的問題

看板CFAiafeFSA作者 (00)時間18年前 (2006/06/17 19:45), 編輯推噓2(2推 0噓 2→)
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各位好 我在看關於關於處理信用風險的文章時 針對資產違約之間的相關性 很多很多文章都談到利用cholesky decomposition的方式 我雖然知道要怎麼去作 無奈本人線性代數不是學的很透 對於其原理不甚了解 也就是我不太清楚為什麼cholesky decomposition能用在處理相關性的問題上 期望板上各位先進能幫敝人解惑 或是告訴我哪裡有相關的文章可以找 因為網路獲許多論文上似乎都將我的問題視為一種常識 如果本篇文章有違背版歸之處 請版主但刪無仿 謝謝您的回答 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.117.197.1
推
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Chris M. (2002) "The Fundamentals of Risk Measurement"
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International Edition, The McGram-Hill , pp. 120-123
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推
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只要是研究多資產的評價 只要是用monte carlo模擬 都會用到上
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述的分解 所以你去看多資產的評價的論文或書都會寫到
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