[問題] 請問何謂Geometric Brownian Motion

看板CFAiafeFSA作者 (潮水)時間19年前 (2006/04/18 12:34), 編輯推噓8(8推 0噓 19→)
留言27則, 8人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
我在網路上　　查了很多資料 可是　還是有點看不懂＠＠ 所以想請問版上的各位大大 可否幫我解釋一下什麼是布朗運動 他的基本理念　想法是什麼 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.34.32.64
推
04/18 13:13, , 1F
你可能沒有認真查喔～
04/18 13:13, 1F
推
04/18 14:29, , 2F
原PO是說看不懂不是找不到啊：P
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不過這個問題我想到數學版問比較好吧
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推
04/18 14:41, , 4F
國中不是有教??.....
04/18 14:41, 4F
推
04/18 17:17, , 5F
國中有教? 樓上你在開玩笑吧!!
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04/18 17:17, , 6F
回原po 你的問題真的一言難盡 請自行翻閱隨機過程教科書
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推
04/18 17:57, , 7F
我好像誤會原po了...不好意思...那給你點提示好了..
04/18 17:57, 7F
推
04/18 17:59, , 8F
如果只是想瞭解何謂布朗波動..可從Robert Brown著手..
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04/18 18:00, , 9F
布朗波動的理論也是愛因斯坦原子理論的重要構成部分喔~
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所以要瞭解原理可能要去找一下物理的書..
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描述空間中分子隨機碰撞的部分..
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若想瞭解其在金融領域的應用..可以查一下Louis Bachelier
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他是一位法國數學家，他的重要成就在於把Brownian motion
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的隨機波動現象用數學方程式來表達..
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也就是一般所知的隨機漫步理論(Random walk)
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我聽過一個物理所博士班的學長給了個粉好笑的比喻...
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電梯裡面忽然有個人放了個屁..屁分子在空氣中是到處跑的
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而屁分子正是布朗運動..你可以算算看你到底幾秒鐘之後聞的到
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感謝各位大大的回應,其實我是不太懂,為什麼他會應用
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在財務工程上,物理上的布朗我了解～可是放在財務上
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我就不懂了～～不知道是不是我沒看到重點＠＠
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推
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簡單來說 用布朗運動去描述股價的行為 這是最基本的應用
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另外 布朗應該只是發現一個物理現象 給它叫做布朗運動
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但是布朗運動的數學上的定義和建構 是Wiener定出來的
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所以也可以查一下Wiener 以及多翻翻隨機過程的書吧
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推
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個人偏好稱之為 Wiener Process
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04/19 12:53, , 27F
去翻翻書就知道啦...金融工程學就寫的很清楚嚕
04/19 12:53, 27F
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文章代碼(AID): #14H6nB18 (CFAiafeFSA)
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