Re: 投資學B-S的程式

看板CCUfinGrad94作者benja (^^)時間20年前 (2005/11/03 02:04)推噓7(7推 0噓 2→)

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我把我抄的打出來大家對看看有沒有錯如果有錯在跟我說我測試是可以跑也有結果不過不知道對不對就是了（我只有寫程式，作業還沒有寫，BS我沒測，假設他對）另外istockp這個function的引數其實s是不需要的因為在函數裡並沒有運用到這個變數（是多餘的）所以算出來的理論價格跟實際價格s是不一樣的喔（還是s是我多抄的，眼睛小請原諒）有問題大家再討論一下，不要以為我計量都唸完，我只是在等我家的熱水器水滾 > <" 另外有的太長便2行，貼上要再合在一起喔（B-S的56和89）補充一點剛剛發現老師給的資料的k是指數值，所以下面的vHigh=500會當掉所以要請大家把vHigh=500改大一點，我是改10000 不然一開始try的數值是500，一定不會收斂，一開始就當掉。補充第二點，很多同學在打開VBA以後，把程式打在sheet1裡面，這樣函數是不會作用的請在VBA的靠近左上角，找一個叫做VBAProject...的東西按右鍵插入一個模組，就會出現一個叫做模組的東西，然後把程式打在模組下面的Module，這樣函數才可以run --------------------------------------------------------------------------- Function putcall(cpflag As String, s, k, v, r, t, d) d1 = (Log(s / k) + (r - d + v ^ 2 / 2) * t) / (v * t ^ 0.5) d2 = d1 - v * t ^ 0.5 If cpflag = "c" Then putcall = s * Exp(-d * t) * WorksheetFunction.NormSDist(d1) - k * Exp(-r * t) * WorksheetFunction.NormSDist(d2) ElseIf cpflag = "p" Then putcall = k * Exp(-r * t) * WorksheetFunction.NormSDist(-d2) - s * Exp(-d * t ) * WorksheetFunction.NormSDist(-d1) End If End Function Function istockp(cpflag As String, s, k, v, r, t, d, cm) vLow = 0.00001 vHigh = 500 epslion = 0.000001 vi = (vLow + vHigh) / 2 If cpflag = "c" Then While Abs(cm - putcall(cpflag, vi, k, v, r, t, d)) > epslion If putcall(cpflag, vi, k, v, r, t, d) < cm Then vLow = vi Else vHigh = vi End If vi = (vLow + vHigh) / 2 Wend istockp = vi ElseIf cpflag = "p" Then While Abs(putcall(cpflag, vi, k, v, r, t, d) - cm) > epslion If putcall(cpflag, vi, k, v, r, t, d) > cm Then vLow = vi Else vHigh = vi End If vi = (vLow + vHigh) / 2 Wend istockp = vi End If End Function -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.113.220.253 ※ 編輯: benja 來自: 59.113.220.253 (11/03 02:13) ※ 編輯: benja 來自: 59.113.220.253 (11/03 02:20) ※ 編輯: benja 來自: 59.113.220.253 (11/03 02:37)

推

Joe0130

11/03 08:29, , 1^F

11/03 08:29, 1^F

推

lvrp

11/03 10:17, , 2^F

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※ 編輯: benja 來自: 218.165.127.179 (11/03 23:35) ※ 編輯: benja 來自: 218.165.127.179 (11/03 23:37) ※ 編輯: benja 來自: 218.165.127.179 (11/03 23:53) ※ 編輯: benja 來自: 218.165.127.179 (11/04 18:34)

推

pcer

11/04 20:45, , 3^F

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→

pcer

11/04 20:48, , 4^F

11/04 20:48, 4^F

推

atosi

11/04 21:38, , 5^F

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