[問題] 想請問 VAR

看板Bank_Service作者 (搞不清楚)時間18年前 (2008/04/09 11:36), 編輯推噓0(0推 0噓 0→)
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風險值 VAR 與 信用風險值 credit value-at-risk VAR 是由 損失波動幅度*波動倍數 得來的 那麼想要請問板上各位高手們 credit value-at-risk 要怎麼算 因為我在書上看到的都是理論 不知道有沒有實際的算法 謝謝各位。 感激不盡 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.115.228.68
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