[問題] 這樣對嗎？選擇權門外漢的疑問
小弟權限不夠不能PO在OP版
不知道能不能PO這的說
如果不行就請板大開刀吧
各位板上的高手，小弟在股海浮沉一段時間後，決定開始觸碰期權這黑暗的領域。當然在
不斷的在op跟stock版爬文，逛書店看閒書之後出現了一個很大概的輪廓。
（沒完全搞懂前，我可不敢進場）
選擇權是否是這樣運作
假設手續費200，稅金0.125%
那今天我買了二月份台指7500買權一口
成交價為109點
那我共要花109*50*1.00125+200的購入成本
也就是說我這口買權要花我5657元
如果結算日到時台指飆回8000
我履約就賺進(8000-7500)*50*0.99875-200
大約24768元
同樣狀況
但是假設結算日時指數狂跌到7000
我當下不履約就虧5657元
又如果在狂跌前被祖先託夢
叫我賣出買權
我遵照先人的旨意照做了
假如當時A=19,000、B=10,000
台指為7400 權利金為100
我就要付出5000+Max[19000-5000, 10000]
也就是16000當保證金
假如我賣出時不平倉
同時也等於我掛了一張空單期貨在指數7500
而如果我賣出時平倉了就拿回保證金
不知道我這樣想法是對嗎?
我知道還有其他複雜狀況，只是我想先就簡單的先做確定
PS:上述狀況純屬假設，如果不合理請見諒啦
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◆ From: 114.43.99.10
推
02/05 08:34, , 1F
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