選擇權有分周選與月選
理論上，平倉日周選為每周三
月選為每月第三個星期三
選擇權之結算價 應為星期三收盤加權指數一致
舉例說平倉日星期三收盤8820 則8800買權應為20 8850賣權30
當然因為含有手續費跟一點點其他費用
實際結算大概會有5~10點價差
也就是8800買權最少10 8850賣權最少20
如果時間越遠，因含有時間價差，所以應該一定會有一部分時間價差的因素
如星期一收盤8820 則8800買權可能為40~50
上星期五收盤8820 則8800買權可能為50~60
買方是睹大行情 賣方是賺時間價差
理論上一定有一部分時間價差成本
好，我的問題是
5/12日股票收盤為8808
當日8900賣權收盤價為67
為什麼8900賣權不是在92元以上? (8900-8808=92)
況且離平倉日還有2天時間，應該還有一部分的時間價差才對啊?
應該只會比92元高才對啊?為什麼沒有?
選擇權跟期貨不同就是
期貨是零和遊戲，會有正價差與逆價差問題，與現貨幾乎一定會有落差
但選擇權不是一定加權股價指數為平倉價嗎?
如果星期一收盤為8808 8900賣權是67
會有一個結果是
買方收時間價差權利金
時間價差權利金應該是賣方賺才對啊?
8900賣權如果是100 則賣方有8元的時間價差可以賺
但怎麼5/12收盤日是買方賺賣方25元的時間價差(92-67)??
賣方擺入大量的保證金
結果時間價差為買方花少少的權利金賺!
這不太對吧???
新人入門，請高手指點。謝謝!!
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( @ \--------_ @/@ 是動物還是植物.... ****
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