[統計] 有關外匯選擇權的計算!!!急
1.試運用G&K外匯買賣權評價模型，並依據下列資料，計算此 買權之理論價格
履約價格(E)=US$1.75/英鎊
現行即期匯率(S)=US$1.78/英鎊
到期期限(T)=6個月=0.5年
6個月到期的美元(US$)年化無風險利率(r)=1.5%
6個月到期的英鎊年化無風險利率(r*)=3.9%
即期匯率的年化波動率或標準差=14%
2.試運用G&K外匯賣權評價模型，並依據下列資料，計算此 賣權之理論價格
履約價格(E)=US$0.72/A$
現行即期匯率(S)=US$0.73/A$
到期期限(T)=3個月=0.25年
3個月到期的美元(US$)年化無風險利率(r)=1.4%
3個月到期的澳幣(A$)年化無風險利率(r*)=4.2%
即期匯率的年化波動率或標準差=15%
因為有關係到統計的相關知識，希望有詳細的答案指點謝謝；］
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◆ From: 163.17.132.147
推
05/17 21:53, , 1F
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