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討論串[討論] 程式交易的天敵與BUG(高頻交易1秒之內)
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1.原文連結:http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000090439. 2.內容:. 影片中的主播在說明5月4日的就業報告一公佈的瞬間(當時美股還未開盤). 5年期公債1秒鐘之內的走勢變化圖,就是主播背後的圖. 你注意到了嗎,圖的下方代表時間為10的負3次方(
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 122.116.10.43. 恕小弟將前文及將部份推文省略...... Marino大大說HFT是利用大量客戶的委託單之間的價格來偷點數. 若是照這方向去推想,要怎樣才能知道是利用大量客戶的委託單,. 應該是交易所內部處理撮合的電腦才做得
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 122.116.10.43. 我想就flash crash來講. 其實這種崩盤一定有先決條件. 那就是"市場本身已經很脆弱了". HFT會把流動性給弄爛 因為它基本上就是不斷的front run和閃單. 他會在買價賣價附近一直抽抽掛掛 用
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