[問題] 出場策略的回測,是不是一定要用迴圈?

看板Trading作者 (metalheads)時間6年前 (2017/11/10 03:05), 編輯推噓5(504)
留言9則, 5人參與, 6年前最新討論串1/1
各位大神好 小弟最近在用R寫回測 發現進場策略如果用技術指標的話 可以用向量矩陣化的思維做處理,很快可以找到符合條件的股票 但是出場條件通常都是某一個時點進場後,要一個一個去逐步檢視要不要出場 或是不斷的紀錄移動的停損價來看要不要出場 這樣不用迴圈真的不好寫 而R最弱的就是迴圈了,真的有夠慢 請問大神們寫出場程式碼是不是都用c 還是說cython是一個可行的方案呢? 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.173.44.39 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1510254345.A.0A7.html

11/10 13:39, 6年前 , 1F
Python
11/10 13:39, 1F

11/10 14:33, 6年前 , 2F
用apply函數或Rcpp
11/10 14:33, 2F

11/12 19:34, 6年前 , 3F
慢有很多原因,硬體,演算法,一堆會影響
11/12 19:34, 3F

11/17 20:46, 6年前 , 4F
硬體已經不是個issue了!
11/17 20:46, 4F

11/17 20:47, 6年前 , 5F
現代人寫程式習慣很差,其實現在的手機CPU都夠快了
11/17 20:47, 5F

11/18 19:31, 6年前 , 6F
硬體不是issue是你要解的問題不夠難,就將了
11/18 19:31, 6F

11/18 19:35, 6年前 , 7F
要把問題映射到高維才有解的話,硬體絕對是個問題
11/18 19:35, 7F

11/18 19:36, 6年前 , 8F
原po有提到矩陣我才會講硬體有可能會影響
11/18 19:36, 8F

12/11 00:37, 6年前 , 9F
找package
12/11 00:37, 9F
文章代碼(AID): #1Q1AS92d (Trading)