[問題] CDP逆勢操作系統程式化

看板Trading作者 (Bruce Chen)時間8年前 (2015/11/02 17:00), 編輯推噓2(2推 0噓 10→)
留言12則, 5人參與, 最新討論串1/1
請問一下 這裡有人在用Trade Station的嗎? 小弟想要寫一個CDP逆勢操作系統的程式來做當日沖銷 程式中若寫 Buy 5 contracts next bar at NH limit 成交價低於NH值的時候就會買進 但是這樣低於AL值的時候也會買進 我希望低於AL值的時候不要買進 而要追價賣出 要怎麼做? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.83.137 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1446454810.A.90D.html
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11/02 17:07, , 1F
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11/02 23:28, , 2F
對ts不懂，不過不是可以條件化，符合A條件則執行a策略
11/02 23:28, 2F
推
11/03 14:40, , 3F
if Low>NH then buy 5 contracts next bar at NH limit;
11/03 14:40, 3F
推
11/03 14:45, , 4F
Sell 5 contracts next bar at AL stop;
11/03 14:45, 4F
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11/03 14:46, , 5F
更正：sellshort 5 contracts next bar at AL stop;
11/03 14:46, 5F
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11/03 18:34, , 6F
這樣的話Low值出現並且判斷完的時候已經過了一個K棒了
11/03 18:34, 6F
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11/03 18:36, , 7F
如果開盤價剛好是NH 不就應該買進而沒有買進了嗎?
11/03 18:36, 7F
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11/03 18:38, , 8F
以上留言都誤把NL說成NH (這應該不重要
11/03 18:38, 8F
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11/03 18:40, , 9F
我的認知是Low的值會在一根K棒結束後才會產生 還是我的
11/03 18:40, 9F
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11/03 18:40, , 10F
認知有錯誤?
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11/14 00:19, , 11F
貼個圖說明並附上程式碼以複製問題
11/14 00:19, 11F
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08/13 18:55, , 12F
版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒
08/13 18:55, 12F
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