[問題] 關於期交所期貨成交簡檔 RPT資料
期交所給的簡檔資料時間精確度只有到秒
例: 8450000
8450100
8450200
.
.
.
8455900
8460000
實際上 8450000到8450100的1秒內有很多筆成交
請問可以直接轉成秒K線嗎??
8450000這個時間區間的第1筆跟最後1筆是真的嗎??
或者只是8450000這個區間內的其中兩筆而已，先後順序不保證
版上有高手確認過這個問題嗎??
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用MC的Tick資料跟期交所簡檔比對
絕大多數先後次序與價格是正確的
拉長區間後誤差應可忽略不計
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.186.45
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※ 編輯: ProTrader (36.226.190.8), 07/07/2015 23:33:33