MC9的新功能 PMM指令

看板Trading作者yuting0103 (凌波微步)時間9年前 (2015/01/05 14:30)推噓8(9推 1噓 1→)

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最近看到朋友的分享得知, MC9提供的一些新指令, PMM開頭的 MC9允許使用者在Portfolio Trader(Portfolio Backtester) 掛載一個資金管理層的"訊號" 利用PMM開頭的指令可以讓商品/策略群與這個資金管理層的訊號進行溝通並進行策略群的開關與部位控制(賦予新值),動態的資金分配可以做到一些以前比較難做到的事情（或是要透過非常麻煩的ADE）　像是 Ranking (其實也就是我們之前討論很久的Position Sizing) Ex. 監控20種商品(或圖表策略), 根據波動率(海龜)或是近期績效(阿政的myCTA)作評分, 排前五名的圖表才可以依據比例拿到資金　（Ranking目的如同Position Sizing, 就是要找出效率狀態處於最佳的商品/策略, 把錢丟進去, 或依據效率狀態動態分配資金/部位大小） (當然啦...認為trade equity curve不可行,選標的不重要,策略或相關性才重要的　那些人就不用管這個功能了) 有興趣的人可以研究研究..... -- 小台怡情大台興家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.127.194.190 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1420439443.A.7FA.html ※ 編輯: yuting0103 (59.127.194.190), 01/05/2015 14:58:02

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SReader

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ETHZ

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noreasonkon

01/05 21:40, , 3^F

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