[討論] 您不可不知的交易聖盃!!!

看板Trading作者 (開空軍一號喝養樂多)時間11年前 (2013/02/16 10:15), 編輯推噓30(33推 3噓 96→)
留言132則, 27人參與, 最新討論串1/1
*** 以下內容, 包含交易的聖盃, 簡單-明瞭-好實作, 必看!!! *** 最近在coco-in上面和人討論Position Sizing, 上面有蠻不錯的討論給大家參考: 請網友直接看此連結內樓主的文章: http://www.coco-in.net/thread-23339-1-1.html 然後再看此連結內由我從23樓開始討論的文章: http://www.coco-in.net/thread-23339-2-1.html (懶人: 網友可以直接看23, 24, 25, 26, 29, 32, 和35樓以上的文章即可). -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 24.128.50.28
推
02/16 10:39, , 1F
很優的討論，個人認為PS是有其優點，但也沒那麼神
02/16 10:39, 1F
→
02/16 10:40, , 2F
究竟是PS很神，還是設計PS公式的人很神？可以想一想
02/16 10:40, 2F
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02/16 10:40, , 3F
這就好像外行人以為某策略很神，但其實是寫策略的人很神
02/16 10:40, 3F
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02/16 11:36, , 4F
這是一首簡~單~的~小~~情~歌~~!
02/16 11:36, 4F
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02/16 11:45, , 5F
全倒你是過年賭錢贏傻了嗎?
02/16 11:45, 5F
推
02/16 13:52, , 6F
唱~著~心~頭~的~小~草~~~~
02/16 13:52, 6F
推
02/16 15:15, , 7F
討論內容實在太威了，只能唱唱歌聊表心志
02/16 15:15, 7F
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02/16 15:16, , 8F
拾人牙慧，總不能悶不吭聲，唱唱歌給大家解解悶
02/16 15:16, 8F
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02/16 15:16, , 9F
我對小草已經沒感覺了...我只想要有青春的肉體
02/16 15:16, 9F
推
02/16 21:49, , 10F
那個討論越來越精采了....XD
02/16 21:49, 10F
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02/16 22:45, , 11F
凌波:全套PS交易就是要做到"近乎隨機進場也能大賺".
02/16 22:45, 11F
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02/16 22:45, , 12F
D神可以出來幫我嗆嗎?
02/16 22:45, 12F
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02/16 22:45, , 13F
我學不來D神的雞掰!
02/16 22:45, 13F
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02/16 22:48, , 14F
華爾街一堆PhD如果上PTT或coco-in,應該會想掐懶叫自殺.
02/16 22:48, 14F
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02/16 22:53, , 15F
(原討論串又多出好幾樓了,就請大家每樓都看吧XD)
02/16 22:53, 15F
====== 以下的討論 可以用YuTing在coco-in的一番話做結論 ======
推
02/17 00:05, , 16F
很久以前就有很多人證明過，隨機進場搭配好的出場是可以
02/17 00:05, 16F
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02/17 00:06, , 17F
有正報酬的。http://goo.gl/2d7ek 第九章 去買來看看吧
02/17 00:06, 17F
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02/17 00:06, , 18F
相反的，好的近場搭配隨機出場也可以有正報酬
02/17 00:06, 18F
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02/17 00:07, , 19F
02/17 00:07, 19F
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02/17 00:07, , 20F
所以隨機進場搭配好的加碼機制能有正報酬...真的沒啥好大
02/17 00:07, 20F
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02/17 00:07, , 21F
驚小怪的
02/17 00:07, 21F
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02/17 00:29, , 22F
重點在出場與風險管控 PS就是一種風險管控的好工具
02/17 00:29, 22F
推
02/17 00:30, , 23F
感受一下這篇想表達什麼 http://ppt.cc/3xWi
02/17 00:30, 23F
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02/17 00:34, , 24F
凌波給的連結我完全認同
02/17 00:34, 24F
推
02/17 00:36, , 25F
試單跟加碼本身就已經有補抓順勢跟慣性的意涵了
02/17 00:36, 25F
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02/17 00:37, , 26F
好好感受一下吧.....別把交易想的太複雜...
02/17 00:37, 26F
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02/17 00:38, , 27F
還有這篇 http://ppt.cc/2UzO
02/17 00:38, 27F
推
02/17 00:58, , 28F
02/17 00:58, 28F
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02/17 00:59, , 29F
這些贏家不約而同都在講一樣的事情
02/17 00:59, 29F
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02/17 01:01, , 30F
我的經驗也沒有不一樣~
02/17 01:01, 30F
====== 以上的討論 可以用凌波在coco-in的一番話做結論,摘錄如下: ====== [曾經我以為"進出策略"很重要 (或應該說學程式交易或技術分析的人都有過這念頭) 後來我發現我根本搞錯重點 我認為的交易的真相我講給大家聽 一個週期夠大的順勢策略(均線或型態, 隨便你, 你喜歡的技術分析就可以了) + 單點PZ + 橫向(試單 + 加碼單) 就足以穿透各種商品 [其中最重要的重點在試單跟加碼. 看錯 砍, 看對放大] 根本就沒有太困難的東西在裡面, 我覺得最好玩的是, 大家都覺得不可能那麼簡單, 一定有很多秘密, 或可能覺得我瘋了 我認為順勢策略根本就不會有失效問題, 只有次數做的夠不夠多的問題(PZ+資金管理), 跟怎麼提高效率(PZ,擴大獲利)而已 程式交易軟體的毒害+技術分析法的氾濫+台灣期貨的原生商品太少造成大家在(多)策略上 鑽牛角尖而不自知 如果大家有空的話玩一下Trading Blox一類的東西, 也許會對交易跟策略有新的想法吧] 我完全同意這些觀念, 因為我在此版第2737篇文章裏的推文中就說過: → ETHZ:把PZ的概念,變成一個可獲利系統,是基於對多空並沒有預設立場 12/18 10:56 → ETHZ:先用小量部位試單,直到波動變大(方向出來),如過此時已賺錢,表 12/18 10:57 → ETHZ:市當初試單猜對方向,這時就順勢加大部位!反之,就停損反向,反 12/18 10:57 → ETHZ:向後也是用比試單時更大的部位反向!去抓盤整完後的突破波段! 12/18 10:58 → ETHZ:我猜這才是YuTing所用的PZ真正的精神!這就是他常常會說"對錯 12/18 10:59 → ETHZ:不重要"的原因! 12/18 11:00 雖然我沒有用這樣的方法去賺錢, 但是我很好奇為什麼台指市場還是有95%的人是輸家? (參看這裏: http://www.coco-in.net/thread-13426-1-1.html ) 各大討論區,財金網站, 那麼多賠錢的人, 都沒人敢去用這簡單又明瞭的方法嗎? 還是很多人用了根本不是理想中的那回事? 華爾街為什麼要高薪請那麼多名校PhD? 這些 方法, 高中畢業就有能力做出來. 到底問題出在哪? 這是為什麼我們在這討論的原因. 我不認為是很多人不懂這道理! "et220870"網友提的那本書都已經中文版上市快3年. 3年的時間也夠利用這方法發財了吧? 是用了它大賺的人都在潛水嗎? 為什麼都只是少數的贏家在講這樣簡單的賺錢心法? 為什 麼不是很多人都出來現身說法? 為什麼還是那麼多Hedge Fund年績效是負的? 為什麼那麼 多基金的淨值是負的?
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02/17 01:01, , 31F
版上lovebeast大大概是本版第一個提這件事的吧~
02/17 01:01, 31F
推
02/17 01:04, , 32F
E兄當然可以提出更好的進出方法....不過就如E兄說的,既
02/17 01:04, 32F
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02/17 01:04, , 33F
然要討論....就講白一點....
02/17 01:04, 33F
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02/17 01:43, , 34F
加碼單我覺得意涵還在於 把之前試單的成本撈回+擴大獲利
02/17 01:43, 34F
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02/17 01:54, , 35F
那張投影片 如果德撲玩的好 一定感覺的出來其中的意涵
02/17 01:54, 35F
※ 編輯: ETHZ 來自: 24.128.50.28 (02/17 04:29)
推
02/17 11:53, , 36F
怎麼忍心讓~你犯了錯~，是我給你自~由~過了火~!
02/17 11:53, 36F
還有 56 則推文
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02/18 10:38, , 93F
為何只回測2012呢?怎麼不測個10年?
02/18 10:38, 93F
推
02/18 10:39, , 94F
那加減碼參數再改變一次 相信很多組比下來 差距都會不小
02/18 10:39, 94F
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02/18 10:39, , 95F
喔,是因為人工的關係嗎? 是用隨機進場嗎? 你該不會丟銅板吧?
02/18 10:39, 95F
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02/18 10:48, , 96F
因為人工啊XD~ 第一筆我故意用空單(虧損),之後就是停損反向
02/18 10:48, 96F
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02/18 10:52, , 97F
你怎麼定義"做對"呢?是單位K棒的close是賺的,下一根開盤加碼?
02/18 10:52, 97F
推
02/18 11:16, , 98F
總之一句話 回測賺這麼多 運氣還不錯
02/18 11:16, 98F
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02/18 11:17, , 99F
這種東西這麼敏感 稍微改一下 結果就差很多了
02/18 11:17, 99F
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02/18 12:14, , 100F
加碼也有風險, 加碼後反轉不就賠更多
02/18 12:14, 100F
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02/18 12:22, , 101F
是還好.前單會cover後單
02/18 12:22, 101F
推
02/18 13:42, , 102F
我比較相信習慣被當白癡 交易路就先贏一半的說法....
02/18 13:42, 102F
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02/18 13:49, , 103F
然後d神如果會鳥華爾街的phd 那就是被盜帳號了 hahaha
02/18 13:49, 103F
推
02/19 01:24, , 104F
可以說 隨"勢"進場，不是指真的這麼隨機亂槍打鳥進場啦~
02/19 01:24, 104F
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02/19 12:16, , 105F
巴菲特說他有交易聖杯偶還比較相信！真有聖杯會名不見經傳?
02/19 12:16, 105F
推
02/19 20:45, , 106F
不會阿 還蠻紅的
02/19 20:45, 106F
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02/20 00:05, , 107F
能判斷盤整or趨勢的機率來進行試單/加碼算不算聖盃了?
02/20 00:05, 107F
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02/20 00:07, , 108F
雖然我程式有用到依波動率來決定口數
02/20 00:07, 108F
→
02/20 00:09, , 109F
但無法避免盤整持續一陣子後,波動率變小,大口數被巴
02/20 00:09, 109F
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02/20 00:11, , 110F
以及趨勢開始後加碼,因波動率變小,致小口數加碼,反而少賺
02/20 00:11, 110F
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02/20 00:13, , 111F
yuting0103之前一直提到盤整與趨勢的轉換，並據此決對下單
02/20 00:13, 111F
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02/20 00:14, , 112F
部位大小，說白了，不是 P=w/風險　可以達成
02/20 00:14, 112F
→
02/20 00:14, , 113F
至少"風險" 這個參數的定義,不是一般我們常用的
02/20 00:14, 113F
推
02/20 00:53, , 114F
這個公式 沒有任何期望值 不是用來避開波段盤整的
02/20 00:53, 114F
→
02/20 01:43, , 115F
YuTing的精義還有一點最重要:隨便進場,但是做對就要加碼.
02/20 01:43, 115F
→
02/20 01:44, , 116F
隨便進場時,就用PZ算進場口數,但是一進場,如果做對,就要加碼!
02/20 01:44, 116F
推
02/20 08:34, , 117F
有說過隨便進場嗎???
02/20 08:34, 117F
→
02/20 08:42, , 118F
在coco-in的討論中,他有說"幾近隨機進場..."
02/20 08:42, 118F
推
02/20 09:39, , 119F
"隨機進場+3倍ATR追蹤停損+停損後下一根K棒再隨機進場"
02/20 09:39, 119F
→
02/20 09:40, , 120F
3、4年前對台股資料做過這樣的測試
02/20 09:40, 120F
→
02/20 09:41, , 121F
約略記得有7、8成的測試結果是正收益，並非100%可獲利
02/20 09:41, 121F
→
02/20 09:42, , 122F
但單一市場有7、8成可獲利的話，多市場應該是有機會
02/20 09:42, 122F
→
02/20 09:46, , 123F
達到YUTING所言的聖杯。
02/20 09:46, 123F
→
02/20 10:02, , 124F
謝謝分享經驗!!
02/20 10:02, 124F
→
02/20 20:49, , 125F
事實上，經常有夠大趨勢出現的市場，要獲利很容易。有時
02/20 20:49, 125F
→
02/20 20:50, , 126F
甚至會經常讓人以為賺錢很容易，尤其是回測的時候來看。
02/20 20:50, 126F
→
02/20 20:53, , 127F
但趨勢幾近無法預測，多數人也撐不到大趨勢跑完，或者
02/20 20:53, 127F
→
02/20 20:54, , 128F
賠錢的時候就程式不跑了。導致回測易賺，實下單難賺。
02/20 20:54, 128F
→
02/20 22:30, , 129F
樓上最近講話不雞掰了.也很中肯.推.
02/20 22:30, 129F
推
02/21 08:08, , 130F
回測點個幾下 就是幾年的數據 但現實真的要過幾年 沒耐心
02/21 08:08, 130F
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02/21 15:19, , 131F
推樓上幾個文
02/21 15:19, 131F
推
02/21 16:31, , 132F
TTDEarl說得極是
02/21 16:31, 132F
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