Re: [問題] MC回測設定滑價問題

看板Trading作者are2 (R2)時間11年前 (2013/01/24 01:12)推噓3(3推 0噓 5→)

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※ 引述《Orilla (企鵝有股無比的魅力)》之銘言： : 小弟的策略是建構在秒架構才能運作的策略 : 因為一般回測都設定來回一趟1000來當作成本 : 觀察秒線的ATR其實都不大當然特殊時候會比較大滑價的大小跟你用哪種線沒有關係會滑就是會滑券商送交易所搓合才不會管你用幾分K 幾秒K : 回測成本用1000 1口是小賠幾萬/year : 800 1口是小賺幾萬/year : 我的問題是 : 秒線ATR小有必要設定成本到那麼高嗎等到你的策略交易口數開始大時 ATR就會因為你而變大了所以你看到的現狀如此那是因為少了你的加入啊XD : 想說成本一趟設600會不會太少??? : 而且每次現實交易的滑價不一定都是賠 : 有交易過的人就會知道有時候滑價還會小賺 1~2 tick(s) 你是市價進出吧? 市價進出就是一定要成交缺點就是不會是好價格滑價很正常有逆滑價是運氣好要看清楚市價進出影響滑價的原因對手邊市價單的量是否夠你這個方向的市價單搓合如果對手邊的市價單比你這邊小的話就要看對手邊掛價的量逐檔搓完逐檔滑所以 1.如果你每筆下單量愈大對邊不夠擋住你滑價就大(市場不夠效率成交量小容易這樣) 2.跟你同時下同方向的單的量愈大對邊擋不住或是掛價往後退滑價就愈多我好幾次在結算盤後一次押20口曾經滑價到十來點這屬於1的範圍在大跳空後開盤停損滑了兩百多點這屬於2的範圍但是這個回測沒測到因為回測不會依據掛單量做回測 : 當然有時候會比自己想要的價位差1-3tick(s) : THX 滑價包含手續費的話一般來說大台建議來回雙邊設3~5點小台設4~6點看你要用worst case還是 best case去看待這些事情最後的建議就只是嚴格面對自己的策略才能安心面對自己的帳戶我單純認為你進入市場應該也不是為了賺手續費賺交易成本吧想辦法把單筆期望值提高比較實在可以有比較大的空間去面對可能的成本跟虧損等你到了這個程度你會每天翹著二郎腿連手續費都懶得跟券商橋開盤後也不用戰戰兢兢 -- ※ 編輯: are2 來自: 61.70.234.8 (01/24 01:29)

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jinks

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kilrow

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ETHZ

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