[問題] Position Sizing?

看板Trading作者 (magicman )時間11年前 (2012/12/26 16:24), 編輯推噓173(179推 6噓 483→)
留言668則, 37人參與, 最新討論串1/1
看之前yuting大的文章提到的PZ公式: P = W / 風險值 風險值可用ATR或波動率 意思是不是說當市場波動率降低時下的口數會逐漸放大 當波動率升高後下的口數反而降低 那萬一市場波動率降低沒多久之後就噴出 也就是口數還沒放大多少就出現大波段行情 不就會讓獲利大縮水 或是波動率降低很長一段時間 使得口數放到最大之後仍然一直用最大口數虧損 都會使得用PZ反而比不用PZ死更慘吧? 您之前舉的例子6900 --> 7500 --> 7400 連八四次 是說在6900時波動度較低所以PZ口數變成2X 7500時因波動度升高所以PZ口數剩X 但也許在6900之前就已經用2X被八了十次導致績效不見得比不用PZ好 請問我這樣的認知是對的嗎 如果錯誤請指教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.21.123.187 ※ 編輯: magicman 來自: 211.21.123.187 (12/26 16:26)
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12/26 16:33, , 1F
另一個問題是感覺PZ好像是盤整賠錢後部位放大 噴出賺錢後
12/26 16:33, 1F
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12/26 16:34, , 2F
開始縮部位 怎感覺是越輸做越大 越贏做越小? 還是我錯了?
12/26 16:34, 2F
推
12/26 16:51, , 3F
賺賠是事後的~~下單前考慮的只有風險而已.....
12/26 16:51, 3F
推
12/26 17:27, , 4F
一個完整的部位縮放包含單點PZ 跟 加碼單
12/26 17:27, 4F
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12/26 19:03, , 5F
這邊的風險要考慮到兩部分 只是其中一部分就是yuting大講的
12/26 19:03, 5F
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12/26 19:03, , 6F
另一部分 自己想吧
12/26 19:03, 6F
噓
12/26 20:24, , 7F
舉例，波動率下降，導致停損值也同步下降，雖然交易的口數
12/26 20:24, 7F
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12/26 20:24, , 8F
增加了，但任一次交易的損失卻是相同的。
12/26 20:24, 8F
推
12/26 22:13, , 9F
噓? 樓上囂張甚麼?
12/26 22:13, 9F
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12/26 22:36, , 10F
如果是用波動率決定口數 總覺得一定會有某種走勢讓使用PZ
12/26 22:36, 10F
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12/26 22:37, , 11F
比不使用PZ的績效更差 例如口數還不夠大就噴出 或口數放
12/26 22:37, 11F
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12/26 22:38, , 12F
到最大時連續賠到翻 樓上舉例說波動小虧損金額小 但連八
12/26 22:38, 12F
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12/26 22:39, , 13F
起來一樣比不用PZ虧更大 所以就算用PZ也是得要走勢配合嗎
12/26 22:39, 13F
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12/26 22:40, , 14F
這樣的話用也不一定有利 只是有利機會大嗎 有錯誤請指教
12/26 22:40, 14F
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12/26 22:52, , 15F
所以要再加上面進啊
12/26 22:52, 15F
推
12/26 22:54, , 16F
只會挖糞塗牆的不需要對他說太多啦
12/26 22:54, 16F
推
12/26 23:39, , 17F
口數縮放本來就有風險 我認為固定口數都賺不到錢 別妄想縮放
12/26 23:39, 17F
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12/26 23:40, , 18F
能逆轉 就算加減碼也是相同
12/26 23:40, 18F
噓
12/26 23:55, , 19F
氣象局說明天80%會下雨，總還是有時間會白帶雨傘出門....
12/26 23:55, 19F
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12/26 23:55, , 20F
所以聽氣象局來看要不要帶雨傘，也要看老天爺配不配合
12/26 23:55, 20F
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12/26 23:56, , 21F
你覺得這樣說對不對? 聽氣象局只是有利機會大吧?
12/26 23:56, 21F
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12/26 23:56, , 22F
你使用的任何一種分析/技術，都只是推測某種情況再做某種
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12/26 23:57, , 23F
對策，本來就只可能是「有利機會大」，沒有絕對的。絕
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12/26 23:57, , 24F
對的東西，只有上帝/佛陀/玉皇大帝之類的才能說。
12/26 23:57, 24F
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12/26 23:59, , 25F
另外，你在使用pz之前，你怎麼決定下單的口數的? 如果你
12/26 23:59, 25F
推
12/26 23:59, , 26F
R2兄......加碼是解決系統失效的關鍵
12/26 23:59, 26F
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12/27 00:00, , 27F
之前都拼命亂下單，那你了解並使用pz之後大概只會少虧。
12/27 00:00, 27F
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12/27 00:00, , 28F
那如果你本來就很保險，100萬只做一口小台的，那.........
12/27 00:00, 28F
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12/27 00:01, , 29F
橫向PZ的重要性高過縱向.....
12/27 00:01, 29F
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12/27 00:01, , 30F
如果這個有處理好,你會發現基本指標或策略變得不很重要
12/27 00:01, 30F
噓
12/27 00:02, , 31F
對了，are2，回去問你媽喔。問你媽為什麼.........
12/27 00:02, 31F
推
12/27 00:07, , 32F
我娘安好 你娘卡好否?
12/27 00:07, 32F
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12/27 00:24, , 33F
不就一堆無意義的話 何必解釋那麼多行? 完全沒有重點
12/27 00:24, 33F
推
12/27 00:31, , 34F
回yuting:假設您的加減碼有效(我不習慣說橫向縱向PZ 多少不正
12/27 00:31, 34F
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12/27 00:32, , 35F
式) 那是否您已經有辦法判斷 何時勝算大 何時勝算小了呢?
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12/27 00:32, , 36F
1.如果沒有辦法判斷 那效果可能不大 2.如果可以判斷 那為何勝
12/27 00:32, 36F
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12/27 00:32, , 37F
算小的位置還要留部位呢?
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12/27 00:33, , 38F
或許您本身部位龐大 數千上萬口 很難靈活全身而退 就另當別論
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12/27 00:36, , 39F
let's go battle battle oh, battle all night XD
12/27 00:36, 39F
還有 589 則推文
還有 1 段內文
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12/30 02:01, , 629F
前提是順勢而為
12/30 02:01, 629F
推
12/30 02:05, , 630F
同意啊 我想不少人的做法是捨棄基本單（只看不下注），
12/30 02:05, 630F
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12/30 02:06, , 631F
所以e老 跟 are2的意思 就是別神化pz了 重心放在原策略較好
12/30 02:06, 631F
推
12/30 02:09, , 632F
才會導致策略寫出來有空手期，無法達到非多即空的原因
12/30 02:09, 632F
推
12/30 02:12, , 633F
少一句,加碼單時才出手
12/30 02:12, 633F
推
12/30 02:14, , 634F
這麼說吧 順勢單 邊際效益會遞增 但是到一定程度會遞減
12/30 02:14, 634F
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12/30 02:17, , 635F
所以李佛摩的加碼 就是類似這樣的概念 第一手少 第二手遞增
12/30 02:17, 635F
推
12/30 02:47, , 636F
附帶一提 yuting說 加橫向 其實就是邊際遞增下 下的部位變多
12/30 02:47, 636F
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12/30 02:48, , 637F
原因在於趨勢持續一段時間後 波動下降 部位放大 剛好符合遞增
12/30 02:48, 637F
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12/30 02:51, , 638F
所以 我前幾篇推文裡才會說 類似李佛摩的加碼法
12/30 02:51, 638F
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12/30 02:57, , 639F
當我胡言亂語 不知道在說啥小 @@
12/30 02:57, 639F
推
12/30 03:55, , 640F
pou我懂.如果真有期貨名人堂,yu大的頭應該掛在第一個
12/30 03:55, 640F
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12/30 03:57, , 641F
不過我很同意萬事第一步應該是進出場的探討
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12/30 03:58, , 642F
就算手動作單,也不能脫離"先找出正期望系統"的原則
12/30 03:58, 642F
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12/30 03:59, , 643F
大部份人的盲點是,在找正期望系統時,就把一生給誤了
12/30 03:59, 643F
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12/30 04:00, , 644F
其實簡單的方法就很好用了.程式及人工交易都一樣
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12/30 04:01, , 645F
E兄的鉛筆論我能理解,當然能同時將每一面向作到極致
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12/30 04:01, , 646F
自然是最佳的結果.這一點保yu派也是可以同意的(吧!?)
12/30 04:01, 646F
推
12/30 12:10, , 647F
不敢啦....去VIP室裡晃晃或是去大陸晃晃....那種做了
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12/30 12:11, , 648F
十年以上, 身家十億百億的才能坐進名人堂, 我們現在只
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12/30 12:11, , 649F
是還在努力不要先進忠烈祠的路上...
12/30 12:11, 649F
推
12/30 20:29, , 650F
如果進名人堂的標準,只比身家的話,那郭董拿1000e來,
12/30 20:29, 650F
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12/30 20:30, , 651F
站上季線買跌破季線賣,一年投報只要10%,那大家都只能
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12/30 20:31, , 652F
排名人堂旁邊的塔位了..當然"名人"不能用這樣的標準
12/30 20:31, 652F
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12/30 20:32, , 653F
我覺得凌波大今年的進化,PZ的擴充再應用,都是很新穎
12/30 20:32, 653F
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12/30 20:34, , 654F
的見解,對大家大腦思考的提升都是很嶄新的,我相信這
12/30 20:34, 654F
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12/30 20:35, , 655F
些應用目前也還未見諸國內外的書籍,真的是造福台灣網
12/30 20:35, 655F
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12/30 20:36, , 656F
眾,真的是我們都受教了.不管信不信,都是很好的刺激
12/30 20:36, 656F
推
12/30 23:15, , 657F
PZ的應用未見國內外書藉?那Van Tharp的書是啥?
12/30 23:15, 657F
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12/30 23:18, , 658F
M大是指 "PZ的擴充再應用" Ok?
12/30 23:18, 658F
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12/31 00:03, , 659F
Van Tharp的書沒講PZ的擴充應用?你們推崇的觀念不是海龜的方
12/31 00:03, 659F
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12/31 00:03, , 660F
法? 這裏面有啥東西是新的?
12/31 00:03, 660F
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12/31 00:07, , 661F
go easy, man~ you never find out XD
12/31 00:07, 661F
推
12/31 00:08, , 662F
我只是覺得好像愈說愈誇張了
12/31 00:08, 662F
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12/31 00:09, , 663F
yes, you did XD
12/31 00:09, 663F
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12/31 10:47, , 664F
太陽底下沒有新鮮事....
12/31 10:47, 664F
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12/31 10:47, , 665F
世界上最遙遠的距離就是明明那些東西都寫在那
12/31 10:47, 665F
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12/31 10:49, , 666F
卻不知道怎麼活用....
12/31 10:49, 666F
推
01/03 01:21, , 667F
ㄑ 大家都怪怪的
01/03 01:21, 667F
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08/13 12:32, , 668F
版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒
08/13 12:32, 668F
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