[心得] X-程式交易全紀錄1/13

看板Trading作者lovebeast (dance in the sun)時間12年前 (2012/01/13 14:50)推噓11(11推 0噓 24→)

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空單2口出場，共損失134點；隨後進場多單2口，成本7235。多單2口被巴出場，共損失48點；空單2口進場，成本7211。今天可說是被雙巴。今天在外面，所以就不PO程式的東西。總統大選是接下來的重頭戲，可以好好觀賞。選擇權PUT可能是很多人想避險，被買到很貴。若是你看非常多，但不巧現在程式期貨空單留倉1口(成本7165)，那該怎麼辦？我的操作會是下面：用選擇權去避險： BUY 6700 PUT 12口成本價=56 SELL 6600 PUT 12口成本價=42 SELL 6500 PUT 12口成本價=33 【情境1】若是結算大漲到7300點，而且在此之前空單沒有出場。 ★完全不作選擇權，我的損益： *期貨=(7165-7300)*200 = -$27000元 ★使用上述選擇權搭配，我的損益： *期貨=(7165-7300)*200 = -$27000元 *選擇權=(42+33-56)*50*12- = +$11400元 *淨損益= = -$15600元 →結論：程式空單會比預期少損失$11400元，達到避險目的，更優的是，指數上漲，結算只要不要超過7200，我的淨損益是正的! 【情境2】若是結算前跌到6500點，且在此之前空單沒有出場。 ★完全不作選擇權，我的損益： *期貨=(7165-6500)*200 = +$133000元 ★使用上述選擇權搭配，我的損益： *期貨=(7165-6500)*200 = +$133000元 *選擇權=(42+33+144)*50*12 = +$131400元 *淨損益= = +$264400元結論→哇賽!居然大賺264400元【情境3】若是結算前跌到6000點，空單依舊沒出場，而且也加碼單沒有出去。 ★完全不作選擇權，我的損益： *期貨=(7165-6000)*200 = +$133000元 ★使用上述選擇權搭配，我的損益： *期貨=(7165-6500)*200 = +$233000元 *選擇權=(-558-467+644)*50*12 = -$228600元 *淨損益= = +$ 4400元結論→扣掉手續費可能不賺不賠，但是有可能指數連連跌到6000點，我的程式完全不會加碼嗎？假設真的跌到低於6000點，又沒加碼，我的損失也會在可控制範圍。 (也就是說這個組合對我是三贏的狀態，更有甚者，還能夠幫我大賺一票。) 目前倉位：進場日期進場點位多空口數出場日期出場點位損益 2012-01-13 7,235 Buy 2 2012-01-13 7,211 -48 2012-01-13 7,211 Sell 2 交易紀錄： https://docs.google.com/spreadsheet /ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc 或 http://tinyurl.com/7e58p67 -- If there is a dream, there is a hope -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.45.238.79

推

Flyingheart

01/13 14:56, , 1^F

01/13 14:56, 1^F

推

jimmmy722

01/13 14:56, , 2^F

01/13 14:56, 2^F

→

lovebeast

01/13 15:03, , 3^F

01/13 15:03, 3^F