[心得] X-程式交易全紀錄1/5

看板Trading作者lovebeast (dance in the sun)時間12年前 (2012/01/05 22:31)推噓15(15推 0噓 2→)

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今天空單被洗出場，2口空損失76點；程式多單新倉2口，平均成本為7108。小賺小賠久了，就是機會，如果玩高槓桿的人，最好多買點保險。看多的建議可以買價外1檔CALL，賣出價外3檔CALL作價差。 (延續昨天沒打完的移動停利法文章…) (五) K線回顧移動停利法這個方式也沒有正式名稱，名字也是我取的，其停利方式也是我喜歡的。程式語法如下： if lowest(low,X)>entryprice(0) then exitlong at lowest(low,Y) stop; 【翻譯】當持有多單時，連過去x根k棒的低點都比進場成本價來的高時，此時若指數向下跌破過去Y根K線的低點時，馬上停利出場。這個進場方式我很喜歡，因為很單純又加入時間觀念進來，若是以5分K為例，每一根K棒就是5分鐘，若是lowest(low,5)，X=5等於是25分鐘內的低點，這個方式不會讓你平倉在最低點，但是是我較喜歡的方式。 (所以我說程式交易每個人都會寫出適合自己的策略)。 (六) HL移動停利法 HL停利線=0.5*[highest(high,X)+lowest(low,X)] 【翻譯】過去X根K棒的高點跟低點加起來除以2 當進場過後獲利達一定點數後，指數向下跌破停利線就出場，這個停利法我應該放在(三)指標移動停利法，但是因為我特別喜歡這個指標，也單獨拿出來分享。大家很喜歡的5日、10日、20日以及3a大喜歡的50日均線，若是用HL線取代，會是另一種選擇。 (七) K棒階梯移動平均法多單進場後，創新高K線的低點或是長紅K線的中點作為移動停利出場點，此法較適用於當沖操作者，不太適合順勢加碼的波段程式。這個方式我也很喜歡，但這不是我自創的，請大家參考「直覺交易 (上) (下)」其實還有百百種移動停利法，在此僅列出七種。我跟各位分享的東西，有一部分是我自己想到的，有一部分是書中學習，各位可能會有很多的疑問(跟我四年前一樣)……這都是正常的。不過建議各位每當有疑問時，就花時間去翻書，去GOOGLE找答案，當你閱讀過各種書籍或是看過很多策略時，有時無意間就會想到特別的idea，而這idea則是屬於你自己而與眾不同的，這時候如果PO一個問題，真正的高手才會被你吸引出來回答你…… 當你戒掉模仿的個性時，你才會開始擁有與眾不同的程式。目前倉位：進場日期進場點位多空口數出場日期出場點位損益 2012-01-04 7,070 Sell 2 2012-01-05 7,108 -76 2012-01-05 7,108 Buy 2 交易紀錄： https://docs.google.com/spreadsheet /ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc 或 http://tinyurl.com/7e58p67 ----------------------------------------------------------------- 進入程式交易界4年左右，過程中加入過期貨自營商，也幫親友代操過，寫過數百隻程式，但不幸的是失敗的約佔95%。不要不相信，失敗的人真的很多，不少知名BLOG的版主都失敗，轉行為作家、名嘴或是程式交易課程授課老師。為了讓初入程式交易的多一點真實的感覺，我打算用逐步紀錄的方式讓初學者看到一些程式交易的興亡衰敗。文紀錄預計連載紀錄到2012年底。 2010年底時寫了一隻簡單的波段程式，測試了三個月， 2011年第二季開始，靠友人贊助的300萬實際操作(因此交易明細我選擇保密)。操作邏輯如下： 1. 留倉、每次進場2口大台、滿倉6口大台 2. 獲利超過約80點才開始加碼 3. 漲得速度快時可以短時間內加至滿倉 4. 移動停利 5. 固定停利(滿倉賺到一筆就自動停利出場) 6. 固定點停損 7. 均線突破區間則進場、跌破則作空，區間大小由乖離率決定。 -- If there is a dream, there is a hope -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.156.138

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01/05 22:42, , 2^F

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01/05 22:55, , 3^F

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