[問題] 程式交易滑價？

看板Trading作者 (moneh)時間13年前 (2011/05/06 14:12), 編輯推噓9(9推 0噓 4→)
留言13則, 8人參與, 最新討論串1/1
想請問有實際經驗的程式交易者， 台指期的滑價問題嚴重嗎？ 如果不是做突破，也不是做開盤收盤價 ㄧ般來說滑價要設多少比較接近實際情況？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.160.162.252
推
05/06 14:54, , 1F
不含成本3就OK了
05/06 14:54, 1F
推
05/06 15:52, , 2F
實際情況，來回一趟大約 1.1 點，大概就是Bid-Ask價差多一點
05/06 15:52, 2F
→
05/06 15:53, , 3F
也就是說，台指滑價，不做突破的話，可說是非常的小....
05/06 15:53, 3F
推
05/06 16:58, , 4F
還好 平均1點多 有時還逆滑價
05/06 16:58, 4F
推
05/07 13:14, , 5F
上個月滑過平均每口30點
05/07 13:14, 5F
推
05/07 22:57, , 6F
我覺得也要看你的口數，口數多，滑價大的機會就增加
05/07 22:57, 6F
推
05/08 16:46, , 7F
很嚴重..我丟五百口出去常可以滑0~20點,快市更慘
05/08 16:46, 7F
→
05/08 16:47, , 8F
台灣算規模比較小~ 滬深300就幾乎沒啥滑價
05/08 16:47, 8F
推
05/08 17:01, , 9F
問一下樓上的 你常常丟500口嗎??我每天盯5黨很少看到
05/08 17:01, 9F
推
05/08 17:04, , 10F
很少~ 我作波段的
05/08 17:04, 10F
推
05/08 17:09, , 11F
通常如果你是突破型系統,設單趟1000~2000合理
05/08 17:09, 11F
→
05/08 17:11, , 12F
不是突破型系統設1000差不多
05/08 17:11, 12F
→
06/05 22:57, , 13F
推波段
06/05 22:57, 13F
‣ 更多 devirusin 的文章
文章代碼(AID): #1Dmv59d3 (Trading)