[心得] 期貨操作第28天：結算風雲

看板Trading作者alslp (寂寞的錯覺)時間14年前 (2010/01/20 15:24)推噓8(8推 0噓 9→)

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圖文版刊登於http://myblog.marbo.com.tw/algostars/Post/44783 今天早上沒有馬上進場交易，雖然也很多段不錯的行情，但是因為昨日交易日誌未完成，所以先不進場交易！開始試用測試中新版本連環手，增加了自動移動停損（trailing stop）和自動加碼設計。之前的版本需要手動移動停損.... 不過UI還需要好好調整一下！移動停損的設計是設定獲利多少點後，回檔幾點就直接自動賣出，好處是更容易保留住獲利 12:19:01 nettw00322 賣出1口 8237 12:28:06 nettw00338 買進1口 8231 (+6) 獲利回吐後Trailing stop 自動賣出 12:40:12 nettw00341 買進1口 8237 行情下跌至8230間盤整，還沒觸到停損點，不知道之後會反彈還是下挫，設定好停損反作，不管哪個方向都能夠跟到趨勢。 13:03 急殺觸到停損點，反作一口 13:03:46 nettw00347 賣出1口 8222 (-15) 13:03:46 nettw00348 賣出1口 8222 行情很膠著，決定先獲利了結空手改掛預約單 13:20:09 nettw00363 買進1口 8214 (+8) 不熟悉新介面，要按預約買按錯成市價買，摸索了一下後平倉。 13:20:43 nettw00364 買進1口 8213 13:22:01 nettw00367 賣出1口 8212 (-1) 13:22 掛出預買於8218，預賣8209 這時候麥氏買賣力指標出現很反常的現象，多方買了近800口，卻出現價格完全不動的情況！研究了一下，原來今天是結算日13:30收盤根據期交所的規則，「最後結算價」以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。有兩種可能性。第一是買方想要去影響結算價，但是這樣的可能性滿小的，因為最後結算價格必定得收斂至一個價格，要進場拉結算價的早就進場了，那麼晚進去是很危險的，就像是在結算前一天買一個很價外的Option一樣。最大的可能性是空方的轉倉動作，不過要確認隔月份的合約是否有空單的布局。也表示未來布局空方的單量不少！今天試用自動的移動停利，感覺還不錯不過錯過了前半盤的大行情，不然應該會有不錯成績！聽說我寶來的戶頭開好了，終於，因為牽涉到舊戶頭銷戶，所以搞了好久。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 60.251.181.109

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Xcd15

01/20 15:38, , 1^F

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sapdavid

01/20 16:20, , 2^F

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Virness

01/20 16:25, , 3^F

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