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討論串[請益] 台股美股連動性
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#3
Re: [請益] 台股美股連動性已回收
推噓4(4推 0噓 6→)留言10則，0人參與, 最新作者avigale (阿比蓋爾)時間11年前 (2014/08/03 23:32), 11年前編輯資訊
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星期天晚上閒閒沒事做, 來講講這個相關性的故事好了.. 警語: 本篇內容偏金融學院派, 與一般市場派觀念或有出入. 首先先談相關係數高有沒有用.. 我們先考慮兩個簡單的理想標的, A跟B.. http://ppt.cc/4Zzf. 從圖上可以很輕易地看得出來, 兩者都是線性的上漲.. 所以當A漲的時
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#2
Re: [請益] 台股美股連動性已回收
推噓15(15推 0噓 8→)留言23則，0人參與, 最新作者avigale (阿比蓋爾)時間11年前 (2014/08/02 22:18), 編輯資訊
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http://www.etfreplay.com/correlation.aspx. 這個網頁工具可以幫忙算出兩隻ETF間的相關係數(Correlation). 假設以SPY(SPDR S&P 500 Index)代表美股. 而EWT(iShares MSCI Taiwan Index Fund)代
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#1
Re: [請益] 台股美股連動性已回收
推噓2(3推 1噓 4→)留言8則，0人參與, 最新作者microsugar (微甜)時間11年前 (2014/08/02 20:36), 編輯資訊
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所謂的連動，如果只是要看一、兩天的，說實在意義不大. 單就以週五、週四這兩天的情況來看. 週五，臺股因為在美股大跌三百多點的情況下開低，也下跌，但跌幅還好. 但別忘了，週四時，臺股大跌收場. 如果你把這兩個交易日的跌幅加起來. 你就會發覺，其實差異就小很多了. 縱觀臺股與美股之間的關係，有時臺股走得
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