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討論串[請益] 炒作降息為什麼是長債噴比短債多？
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Re: [請益] 炒作降息為什麼是長債噴比短債多？
推噓2(2推 0噓 1→)留言3則，0人參與, 2年前最新作者sppray (sppray)時間2年前 (2024/01/09 16:14), 編輯資訊
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我覺得你要問的是為什麼十年期債劵價格波動. 預期降息後為什麼比兩年期高，殖利率波動是次級市場債劵價起伏結果. 因為殖利率=票面利率/債劵價格，波動的一直都是債劵價格. 債劵發行時票面價格固定了，利率也標定了，每年兩次配息的金額也固定不變. 票面價格到期還本更不會變動，當初買多少票面價格就還多少. 變
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#2
Re: [請益] 炒作降息為什麼是長債噴比短債多？
推噓2(3推 1噓 7→)留言11則，0人參與, 2年前最新作者wen17 (祭祀風的人類)時間2年前 (2024/01/09 12:10), 2年前編輯資訊
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簡化模型 先不管未來預期利率啥的 也不管中間派息支付. 假設都是到期一次給付 (實際上長期會每年有派息 但那不影響結論). 債券的年利率就是 [(期滿約定支付金額-市價)/市價 + 1]^(1/到期時間) -1. 時間以年為單位. (期滿約定支付金額-市價)/市價是你的報酬率. 報酬率+1 然後看剩
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#1
[請益] 炒作降息為什麼是長債噴比短債多？
推噓12(20推 8噓 9→)留言37則，0人參與, 2年前最新作者Alison5566 (艾利森)時間2年前 (2024/01/09 11:25), 編輯資訊
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降息理論上應該是短期債券利率下跌吧. 但看11月 12月的債券走勢. 十年期公債利率跌了22.4%. 二年期公債利率跌了16.7%. 為什麼預期降息不是2Y跌的比10Y多？. 想問股版各位先進的看法. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.64.182 (臺灣)
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