[心得] 2023年做純量化年報

看板Stock作者kriemh (kriemh)時間3月前 (2024/01/04 18:12)推噓30(30推 0噓 7→)

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各位前輩好，小弟蝦米戶也跟風發個年報~ 總結一下2023年的損益，+945,232，平均使用部位約2,300,000，報酬率約41%。背景:讀碩開始玩投資，比過兩次虛擬投資比賽冠軍，也吃過好幾次的選擇權龜零膏，隔年開始主觀交易股票期貨後才慢慢找到賺錢的方法；2020年開始接觸程式交易，也才真正理解它迷人的地方，時至今日依舊100%程式交易。選擇完全程式化的原因，並非程式交易一定比主觀交易好，各有優缺點，但因為工作等問題比較沒有時間一直盯盤，加上主觀交易對心理的考驗更是巨大，小弟沒有信心可以一直贏下去，所以才毅然決然改成完全程式化。 2023年做法:純量化、系統化交易股票，約10個交易日換持股(汰弱留強)，換股日當天撈全部上市櫃的股票資料，再篩選出最好的五檔股票，收盤價買進並同時賣出，且固定持有五檔，每次都維持固定的持股水位，不猜大盤，其實也就是做一檔屬於自己的ETF。 2023整年損益圖: https://imgur.com/a/QHqJDoT.PNG

2023整年績效走勢圖: https://imgur.com/a/sIGD6yT.PNG

心得:年初的選股效率蠻好的，6、7月也順利掌握到一些飆股，但越接近年底選股效果卻越來越差，12/29最後一天交易日持股更是暴跌5%，整年來看報酬率41%，對比大盤的成績來說真的不算太好，未來得繼續尋找更有效的股票因子。 -- http://www.facebook.com/ShrimpleCapital/ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.150.61.95 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1704363170.A.E19.html 推 Xenia1050 : 滿厲害的推不過為何只做10天這麼短程式回測的結果

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PitzMan

01/04 18:23, 3月前 , 1^F

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sky22485816

01/04 18:24, 3月前 , 2^F

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stellarwind

01/04 18:24, 3月前 , 3^F

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