[心得] 我論數理操盤系統之可行性

看板Stock作者 (天堂的定義)時間4月前 (2023/12/09 09:27), 4月前編輯推噓77(97推 20噓 180→)
留言297則, 137人參與, 4月前最新討論串1/1
我小眾，我驕傲 1. 這是一篇周末長文，記錄自己在面臨外在環境的衝擊下 (e.g. a. 北一女國文老師的批判, b. 好友世界級公司漲停, c. 好友得國際大獎) 的自我安慰 = 《每個人都做好自己，發揮自己就很好》 2. 源起： 我有一位好友，他的父親東京帝大博士，退休後在屏東老家無耕有讀生活， 多年來，全家鄉就他一個人訂財訊(報紙)，金融操作直至前兩年九十幾歲高齡仙逝 早年騎單車路過他家，他還問起我老東家的股票 ... 我立志，這是我的榜樣 & I am waiting for a sign. 3. 從事數學金融操盤系統的開發已經decades. 一個有趣的發現： 《機構與人工智慧越介入這個市場，反倒這個市場越有規律性》 4. 以這兩天為例(20231207 & 20231208)，如果一天被"猜中", 那可能是我狗屎運， 如果連續兩天都"猜中"走勢 ... 那這就值得投入"資源"了 ... 想(增加人手)創業 ... 哈哈哈 5. 先簡單說明20231207的狀況(及一個開盤細節), a. 8:45 am，台灣期貨市場開盤，一旦開盤，我的系統估計當天 (預估當日)最高點 = 17373.x (預估當日)最低點 = 17266.x b. 整天跑完， 實際最高點 = 17371 實際最低點 = 17261 如圖一 https://i.imgur.com/IlngRFJ.png
c. 開盤細節之一, 金融期貨的第一筆成交單在"8:50:26 am"(開盤五分鐘後)才成立, 經驗說，高機率這一天會有一段大跌之勢，這種狀況我稱呼它為"操盤手之疑惑" 如圖二 https://i.imgur.com/PYyh8NN.png
6. 再說明20231208的狀況(及一個開盤細節), a. 8:45 am，台灣期貨市場開盤，一旦開盤，我的系統估計當天 (預估當日)最高點 = 17469.x (預估當日)最低點 = 17364.x b. 整天跑完， 實際最高點 = 17470 實際最低點 = 17363 如(上圖一)或圖三(開盤即估)/圖四 https://i.imgur.com/ROS2ypN.png
https://i.imgur.com/yG0lxsv.png
c. 開盤細節之一, 台股現貨大盤的第一筆成交單在"9:00:05 am", 明顯低開， 五秒後的第二筆成交單才大拉，經驗說，這是作價作(大)紅棒， 這種狀況我稱呼它為"操盤手之開盤作價(畫圖)" 如圖五 https://i.imgur.com/I7axg4p.png
7. 實務上有沒有下單，當然 ... 如圖六 ... 系統越來越穩定了 https://i.imgur.com/0D1KJMs.png
[20231210 周日補充] 8. 好的"短線操作系統"需要有各式各樣多個血源不同的模組整合 教科書上的術語 = 開發出更多的"型態" 讓"賭博"往"套利"的方式前進 股板不友善，討論這個領域的風氣不容易看到 ... 大概之後我也不po這個領域了 9. 我刪了另一篇原本想討論"建構方式之一"的文章 簡單說一下， a. 我的野心 = 《建構一個橫跨台股日夜盤的自動系統》 a-1. 台股期貨日盤可能有幾組大機構、有些跟現貨 a-2. 台股夜盤只剩期貨 ... 有台灣機構/散戶跟米國機構/散戶 a-3. 整套系統(08:45 am - 13:45 pm & 15:00 pm - 05:00 am) 至少有三組以上心態不一定一致的機構 ... "跨夜當沖" 很有機會生存下來 b. 懂的人懂 其中一套模組的“可行性”？ step 1. 過去3年（？）資料分群 (有眉角) step 2. 想辦法將今日日內發展比對各群特徵 (有眉角) step 3. 抓到有方向的第三段/末段行情(or 夜盤) 難度在哪？ 哪些特徵分群？ 我給一個建議與方向連結 建議: b-1. ticks data 之EMD(Empirical Mode Decomposition),非線性去噪 b-2. 匯率 (tough) b-3. 期現貨關係(/價差) (tough) b-4. 波動率 (tough) 方向連結: b-5. 曾士育的碩士論文(論文網可下載) 以自組織映射圖神經網路探勘金融投資決策之研究 再補充相關的兩本碩士論文如下: 一位是同時期李昇暾的學生，一位是陳安斌的學生 台灣加權股價指數之知識發現小波轉換與自組織神經網路結合之應用(嘉義大學 何孟學) 群體決策與自組特徵映射應用於期貨投資報酬率預測之研究(交大 林芳君) (這兩本只能現場印, 無pdf直接下載) 論文網截圖如下: https://i.imgur.com/pp9WpkV.png
c. 真正的問題其實很"數學" c-1. 選擇的參數/變數越"獨立"越好 ... c-2. How do you define the "metric" in this "metric space"? 沒有"距離"的定義 = 無法分群 (另一方面, 我知道成交量也很重要, 我卻用不上/不會) [20231211, 09:30左右補充] 1. 今日開盤後 台指期估高 = 17501.X 台指期估低 = 17393.X 台指現貨估高 = 17512.X 台指現貨估低 = 17388.X 參考下圖 https://i.imgur.com/u8pNdEe.png
電子期估高 = 863.7 電子期估低 = 857.4 電子現貨估高 = 866.4 電子現貨估低 = 858.7 參考下圖 https://i.imgur.com/GjQ8mQX.png
2. 明顯開盤用金融倒貨(控盤) ... 因此應該電子比較準 [20231211 12:06 補充] 認真說，系統最愛這種盤 = 黏答答 = 被控的盤 ... 目前已空手, 等"訊號" [20231211 14:20 補充] 1. 開盤時已全盤預估一次(如上方之說明與圖) 2. 由於開盤之後，先殺金融(金融是用來控盤的, (台積電等也是)) a. 大盤和台指期都穿過預估之低點不少， b. 電子期/電子現貨比較正常 3. 今日為壓縮盤(類波動率的概念) ... 有機會噴出 (被米股帶一下的話) a. 大盤現貨預估區間大小 = 116.X點, 實際 = 79.X點 b. 台指期貨預估區間大小 = 108點, 實際 = 107點 https://i.imgur.com/kPvWuV6.png
https://i.imgur.com/AqwS5AL.png
4. 我在下半盤預估高點(小綠)出掉一口多單, 尾盤在全天預估低點(大紅)又進一口多單 加上早盤也當沖了一次, 兩進兩出, 小勝兩場 ... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.6.154 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1702085269.A.4C1.html
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12/09 09:29, 4月前 , 1F
LTCM
12/09 09:29, 1F
推
12/09 09:34, 4月前 , 2F
想了解
12/09 09:34, 2F
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12/09 09:34, 4月前 , 3F
這個一次被咬到就沒了喔
12/09 09:34, 3F
推
12/09 09:35, 4月前 , 4F
找到能賺的方法就持續，對帳單會指導你。
12/09 09:35, 4F
噓
12/09 09:39, 4月前 , 5F
笑死，夾雜人為操控哪有辦法預測，你說長週期指標
12/09 09:39, 5F
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12/09 09:39, 4月前 , 6F
還有可能，短期別做夢了
12/09 09:39, 6F
不想太解釋, 沒太多意義 1. 請參考聖經之一 = (Larry Williams) 短線交易秘訣 2. 個人疫情開始，才有機會"在家工作", 才能80%以上精力投入開發與實踐 兩個帳號, 150萬開始, 目前 230萬 ... 日內交易, 風險很小 ... 但我屬"賭徒", 喜歡隔夜或3-5天 ... 認真說, 細節太多, 很難一書以貫之, 尤其是台灣受美股影響, 很unique
推
12/09 09:41, 4月前 , 7F
笑了
12/09 09:41, 7F
推
12/09 09:41, 4月前 , 8F
什麼兩天....至少200天
12/09 09:41, 8F
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12/09 09:44, 4月前 , 9F
自己知道有效就好，公開分享是欠被狙擊？
12/09 09:44, 9F
推
12/09 09:47, 4月前 , 10F
等連續10交易日準 我就尊敬你
12/09 09:47, 10F
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12/09 09:47, 4月前 , 11F
感覺很賣弄但是沒有重點
12/09 09:47, 11F
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12/09 09:48, 4月前 , 12F
這個套路可以去YouTube買廣告
12/09 09:48, 12F
推
12/09 09:48, 4月前 , 13F
不給過，有夜配味。
12/09 09:48, 13F
推
12/09 09:49, 4月前 , 14F
有群嗎
12/09 09:49, 14F
推
12/09 09:50, 4月前 , 15F
看到短線交易就笑了
12/09 09:50, 15F
推
12/09 09:55, 4月前 , 16F
這個一次被咬到就沒了喔
12/09 09:55, 16F
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12/09 09:55, 4月前 , 17F
似乎是要收會員
12/09 09:55, 17F
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12/09 09:56, 4月前 , 18F
你的系統或許很神，但是通篇內容只是敘述猜中點數
12/09 09:56, 18F
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12/09 09:57, 4月前 , 19F
沒提到系統如何運作，感覺是推銷應該是要來收會員?
12/09 09:57, 19F
1. 我認為很可悲, 台灣有"乾淨的園地"讓人好好討論嗎？ PTT 股板已經算之一了 2. 個人在此一貫的文章如果還讓板友酸來酸去 ... 呵呵, 那也許是很多人離開的原因 3. 在這個"領域", 我的啟蒙者之一, 應該是老板友, 網名 凌波微步 如果對各位沒幫助/鼓勵 ... I am sorry.
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12/09 10:00, 4月前 , 20F
我看完 不太懂這篇意義 是你賺錢想炫耀 還是業配
12/09 10:00, 20F
推
12/09 10:00, 4月前 , 21F
信箱裡還沒有新的信喔，再加油一點
12/09 10:00, 21F
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12/09 10:02, 4月前 , 22F
投資穩賺不賠的方法我是不會跟陌生人分享的
12/09 10:02, 22F
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12/09 10:04, 4月前 , 23F
樓上突破盲腸
12/09 10:04, 23F
推
12/09 10:04, 4月前 , 24F
不過很有FB廣告的感覺 講了一堆 好似沒講 很棒
12/09 10:04, 24F
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12/09 10:05, 4月前 , 25F
你的回覆跟你文章對不起來啊 你沒有提供東西讓人討
12/09 10:05, 25F
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12/09 10:06, 4月前 , 26F
論...是要怎麼討論 @Q@
12/09 10:06, 26F
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12/09 10:06, 4月前 , 27F
沒有風險說明？
12/09 10:06, 27F
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12/09 10:07, 4月前 , 28F
你敘述中說你猜中 然後跑完 哦 有下單 有賺錢 然後?
12/09 10:07, 28F
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12/09 10:07, 4月前 , 29F
要討論你的系統就是探討你的系統如何運作
12/09 10:07, 29F
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12/09 10:07, 4月前 , 30F
你會說出來嗎?不說如何討論?還是說只是討論你的系統
12/09 10:07, 30F
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12/09 10:08, 4月前 , 31F
多麼神就好?
12/09 10:08, 31F
推
12/09 10:08, 4月前 , 32F
連自己都沒賺幾兩銀的系統XD
12/09 10:08, 32F
推
12/09 10:08, 4月前 , 33F
這篇完全沒有講系統有什麼參數.. 是要怎麼討論..
12/09 10:08, 33F
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12/09 10:08, 4月前 , 34F
連要如何開始討論一件事都不知道也是很可悲
12/09 10:08, 34F
噓
12/09 10:10, 4月前 , 35F
供三小…
12/09 10:10, 35F
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12/09 10:10, 4月前 , 36F
賺的人不會上人說
12/09 10:10, 36F
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12/09 10:11, 4月前 , 37F
我也有程式單跑長期會賺錢的 而且沒有人為因素
12/09 10:11, 37F
還有 227 則推文
還有 13 段內文
真有啊 請見原文最後的補充部分
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12/10 14:55, 4月前 , 265F
最早期wavelet有人想翻譯成"凌波" 但後來小波被接受
12/10 14:55, 265F
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12/10 14:56, 4月前 , 266F
既然受到凌波微步影響那建議你再往更基礎的技術發展
12/10 14:56, 266F
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12/10 14:57, 4月前 , 267F
數位訊號處理 數位濾波器 時頻分析.....
12/10 14:57, 267F
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12/10 14:58, 4月前 , 268F
然後因應市場變來變去 該發展的是transformer模型
12/10 14:58, 268F
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12/10 14:59, 4月前 , 269F
現在的神經網路已經開始強調transformer
12/10 14:59, 269F
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12/10 15:00, 4月前 , 270F
市場會變你的模型要更能變 對市場才有適應性
12/10 15:00, 270F
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12/10 15:02, 4月前 , 271F
準備很多種模型去應對市場多變是早期最粗暴的想法
12/10 15:02, 271F
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12/10 15:03, 4月前 , 272F
最後 日盤 夜盤 或日不落的世界盤 是最不重要的事
12/10 15:03, 272F
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12/10 15:03, 4月前 , 273F
讓你的transformer模型能適應台灣市場才是最重要
12/10 15:03, 273F
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12/10 15:05, 4月前 , 274F
你有核心變形模型後 你的世界盤甚至可以直接外包
12/10 15:05, 274F
噓
12/10 16:39, 4月前 , 275F
講得太淺了 不知道是沒料還是留一手
12/10 16:39, 275F
內行喔 ... 原文我確實有留一手 一個認真的碩士生可能會發現哪裡我少講了什麼？該怎麼搞？ ... 哈
推
12/10 16:42, 4月前 , 276F
感覺可行，但要開直播吸收會員，洗會員的錢
12/10 16:42, 276F
推
12/10 19:57, 4月前 , 277F
其實這種系統大家多多少少都想過（包括我自己），不
12/10 19:57, 277F
→
12/10 19:57, 4月前 , 278F
過實際要做出來不簡單，但以後AI越來越成熟後應該就
12/10 19:57, 278F
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12/10 19:57, 4月前 , 279F
有機會看到了，加油。
12/10 19:57, 279F
噓
12/10 22:33, 4月前 , 280F
150變230萬是什麼，疫情期間我一個月三十萬變八十
12/10 22:33, 280F
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12/10 22:33, 4月前 , 281F
萬，八十萬變130
12/10 22:33, 281F
→
12/10 22:33, 4月前 , 282F
然後疫情結束一個月賠光
12/10 22:33, 282F
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12/10 22:34, 4月前 , 283F
疫情期間沒翻倍賺的你覺得叫賺很多嗎
12/10 22:34, 283F
這一段很值得說明 1. 我嚴格執行50萬玩一口單的紀律 2. 今年減碼只玩一口 ... 先把系統搞穩定再說
推
12/11 00:07, 4月前 , 284F
如果你的數學很強，是真的世界級的強者，是可以賺
12/11 00:07, 284F
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12/11 00:07, 4月前 , 285F
錢賺到流油的，你可以孤狗一下
12/11 00:07, 285F
認真說，不需要 ... 但是一個人走的快, 一群人走的遠 還太多可以做的了
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12/11 00:08, 4月前 , 286F
12/11 00:08, 286F
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12/11 00:08, 4月前 , 287F
12/11 00:08, 287F
推
12/11 00:16, 4月前 , 288F
樓上說的是計量交易程式交易界的第一人
12/11 00:16, 288F
→
12/11 00:16, 4月前 , 289F
對絕大多數人來說他已經到達數學之神的境界了吧
12/11 00:16, 289F
→
12/11 02:07, 4月前 , 290F
要討拍去專版討拍吧，吹頂版才是聊量化交易的地方
12/11 02:07, 290F
Where? 我想去, 認真問
推
12/11 07:46, 4月前 , 291F
很厲害
12/11 07:46, 291F
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12/11 07:46, 4月前 , 292F
這是用大家的系統做數據進而計算出當天的預設結果嗎
12/11 07:46, 292F
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12/11 07:46, 4月前 , 293F
？
12/11 07:46, 293F
推
12/11 09:19, 4月前 , 294F
大大今日高低PLZ
12/11 09:19, 294F
我在原文下方補充
推
12/11 09:24, 4月前 , 295F
短線量微分 長線量積分 對比k線
12/11 09:24, 295F
推
12/11 13:07, 4月前 , 296F
財經老人退休到仙逝期間 買大盤 應該不只Lexus跟紅
12/11 13:07, 296F
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12/11 13:07, 4月前 , 297F
牌吧
12/11 13:07, 297F
哈哈哈, 你看那麼仔細, 不回不好意思 老人年輕的時候是東京大學博士 好友是家族長孫, 老人的父親過世出殯時，好友(長孫)是全程坐轎子的 你多慮了 ^^ OK ... 我在原文下方補充星期一之全程資訊 之後, 應該不會再補充了(吧) ※ 編輯: mathbug (180.217.6.154 臺灣), 12/11/2023 14:41:23
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