[標的] 元大美債正2是否吃的到配息

看板Stock作者 (回不去了吧...)時間1年前 (2023/05/04 12:06), 編輯推噓52(57推 5噓 157→)
留言219則, 59人參與, 1年前最新討論串1/1
做功課之後發現, 元大美債20年正2是沒有配息的, 想請教一下, 這樣長期下來是否有利用逆價差吃到配息的利益, 比方說買元大美債20年正1有3.8%利率的話, 價格不動的情況下, 正2放長期是否也有7.6%的報酬率, 我知道管理費正2也是高很多, 但是忽略費用的話, 會有兩倍的報酬率嗎? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.170.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1683173196.A.AE4.html
噓
05/04 12:07, 1年前 , 1F
你好聰明哦，我怎麼都沒想到
05/04 12:07, 1F
噓
05/04 12:08, 1年前 , 2F
完了
05/04 12:08, 2F
推
05/04 12:08, 1年前 , 3F
你說的正確。你好聰明 買正2吧
05/04 12:08, 3F
→
05/04 12:09, 1年前 , 4F
那你還不快all in ？
05/04 12:09, 4F
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05/04 12:11, 1年前 , 5F
呃…糕…
05/04 12:11, 5F
推
05/04 12:14, 1年前 , 6F
我以為美債20年是吃價差ㄋ
05/04 12:14, 6F
推
05/04 12:15, 1年前 , 7F
低調
05/04 12:15, 7F
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05/04 12:15, 1年前 , 8F
理論上是這樣沒錯啊但大部分人都賺價差，跌30%的話
05/04 12:15, 8F
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05/04 12:15, 1年前 , 9F
誰會在意一年7%
05/04 12:15, 9F
噓
05/04 12:19, 1年前 , 10F
樓上，你是開玩笑的吧！
05/04 12:19, 10F
推
05/04 12:20, 1年前 , 11F
先不論有沒有什麼逆價差啦 無法預測未來至少看過去
05/04 12:20, 11F
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05/04 12:20, 1年前 , 12F
就看報酬率就好了 人家大盤正二2至少長期報酬率擺
05/04 12:20, 12F
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05/04 12:20, 1年前 , 13F
在那 你美債20年正2有什麼
05/04 12:20, 13F
推
05/04 12:20, 1年前 , 14F
正2教大爆發 槓桿開到爆炸-.+
05/04 12:20, 14F
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05/04 12:20, 1年前 , 15F
是不會查歷年股利嗎？股版水準堪憂，都一堆柵欄跑出
05/04 12:20, 15F
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05/04 12:20, 1年前 , 16F
來的來亂，還是伸手牌？賺錢是要做功課
05/04 12:20, 16F
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05/04 12:21, 1年前 , 17F
波動不高的市場開正2好像沒什麼賺頭
05/04 12:21, 17F
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05/04 12:22, 1年前 , 18F
你買看看阿 這麼愛賭 正2催下去
05/04 12:22, 18F
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05/04 12:23, 1年前 , 19F
兩個的均線拉開來看不就知道答案了 問個鳥
05/04 12:23, 19F
推
05/04 12:26, 1年前 , 20F
自己查一下正2都買什麼，然後那個東西是正價差還逆
05/04 12:26, 20F
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05/04 12:26, 1年前 , 21F
價差，你就知道答案了
05/04 12:26, 21F
噓
05/04 12:27, 1年前 , 22F
去賭場賭大小，然後還問有沒有賭輸有保底的....哈
05/04 12:27, 22F
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05/04 12:27, 1年前 , 23F
哈
05/04 12:27, 23F
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05/04 12:28, 1年前 , 24F
…….慘了
05/04 12:28, 24F
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05/04 12:30, 1年前 , 25F
這種商品　問題點是匯率好嗎
05/04 12:30, 25F
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05/04 12:31, 1年前 , 26F
元大美債20年正30會不會有100%的報酬率?
05/04 12:31, 26F
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05/04 12:37, 1年前 , 27F
20年正30，可以算一下降息一碼會噴掉多少嗎？哈哈
05/04 12:37, 27F
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05/04 12:38, 1年前 , 28F
自由落體跟煙火秀交織
05/04 12:38, 28F
推
05/04 12:39, 1年前 , 29F
降息的話，債券價格是往上喔
05/04 12:39, 29F
推
05/04 12:40, 1年前 , 30F
為什麼今天交易速度好慢
05/04 12:40, 30F
推
05/04 12:40, 1年前 , 31F
真正問題是 正2？ 何不正3
05/04 12:40, 31F
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05/04 12:41, 1年前 , 32F
正3還有版眾最愛的 股利喔
05/04 12:41, 32F
推
05/04 12:41, 1年前 , 33F
降息一碼是向上噴出，不是噴掉。反正大不了歸0,我
05/04 12:41, 33F
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05/04 12:41, 1年前 , 34F
還保底100%,如果像是原po說的
05/04 12:41, 34F
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05/04 12:42, 1年前 , 35F
自己不懂的東西不要亂買
05/04 12:42, 35F
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05/04 12:42, 1年前 , 36F
把錢拿去買統一 大統益
05/04 12:42, 36F
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05/04 12:42, 1年前 , 37F
還有 etf好像有解散的風險，那哪來的保底7%的事
05/04 12:42, 37F
推
05/04 12:43, 1年前 , 38F
糕點到ㄌ
05/04 12:43, 38F
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05/04 12:43, 1年前 , 39F
我反正昨天3.66時出掉了一批美債 爽賺千美 正等利
05/04 12:43, 39F
還有 140 則推文
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05/04 22:03, 1年前 , 180F
原油進入交割的時候是報價是正的哦
05/04 22:03, 180F
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05/04 22:04, 1年前 , 181F
但這邊跟交割沒關係，我要表達的是實物交割會影響
05/04 22:04, 181F
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05/04 22:04, 1年前 , 182F
債券期貨的價格計算
05/04 22:04, 182F
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05/04 22:04, 1年前 , 183F
跟進不進入交割程序無關
05/04 22:04, 183F
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05/04 22:05, 1年前 , 184F
現在台指期五月轉六月價差大概是-100點
05/04 22:05, 184F
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05/04 22:06, 1年前 , 185F
正二一定是無限轉倉的
05/04 22:06, 185F
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05/04 22:06, 1年前 , 186F
不會交割
05/04 22:06, 186F
推
05/04 22:06, 1年前 , 187F
前面有人說利率剩1%賣給誰 不就是元大本人嗎?
05/04 22:06, 187F
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05/04 22:07, 1年前 , 188F
不然淨值是好看的嗎 這是etf欸
05/04 22:07, 188F
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05/04 22:07, 1年前 , 189F
台指期的underlying是固定的，而且沒有到期日
05/04 22:07, 189F
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05/04 22:09, 1年前 , 190F
甚麼是underlying?容小弟孤陋寡聞
05/04 22:09, 190F
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05/04 22:12, 1年前 , 191F
一時想不到中文，台指期就是加權指數，美債期就是
05/04 22:12, 191F
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05/04 22:12, 1年前 , 192F
該契約的CTD
05/04 22:12, 192F
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05/04 22:18, 1年前 , 193F
你指的是原形標的物嗎?
05/04 22:18, 193F
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05/04 22:20, 1年前 , 194F
如果不實物交割，只要管轉倉價差即可
05/04 22:20, 194F
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05/04 22:23, 1年前 , 195F
我這樣說好了，債券期貨的轉倉價差不隱含配息跟持
05/04 22:23, 195F
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05/04 22:23, 1年前 , 196F
有成本，因為是實物交割所以underlying可能會不一
05/04 22:23, 196F
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05/04 22:23, 1年前 , 197F
樣
05/04 22:23, 197F
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05/04 22:25, 1年前 , 198F
就想成轉倉的時候是換另一隻債券做槓桿。台指期一
05/04 22:25, 198F
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05/04 22:25, 1年前 , 199F
直都是對加權指數做槓桿，他的轉倉價差才有隱含股
05/04 22:25, 199F
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05/04 22:25, 1年前 , 200F
利跟持有成本的資訊
05/04 22:25, 200F
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05/04 22:34, 1年前 , 201F
拿債券交易債券的意思吧？
05/04 22:34, 201F
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05/04 22:38, 1年前 , 202F
underlying是隱含成本嗎?
05/04 22:38, 202F
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05/04 22:44, 1年前 , 203F
underlying原來是指標的物喔，我有google
05/04 22:44, 203F
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05/04 22:44, 1年前 , 204F
不是，就是你講的原型標的物，但我不確定中文專有
05/04 22:44, 204F
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05/04 22:44, 1年前 , 205F
名詞是啥
05/04 22:44, 205F
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05/04 22:46, 1年前 , 206F
正二又不交割，只要在期貨層上跑就好了
05/04 22:46, 206F
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05/04 22:46, 1年前 , 207F
對，但你轉倉的時候標的物會改變，但台指期不會
05/04 22:46, 207F
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05/04 22:47, 1年前 , 208F
改變的話兩個不同到期日契約之間的價差不隱含配息
05/04 22:47, 208F
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05/04 22:47, 1年前 , 209F
跟持有成本的資訊
05/04 22:47, 209F
→
05/04 22:49, 1年前 , 210F
所以說理論上並不會有吃到所謂正逆價差的損益
05/04 22:49, 210F
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05/04 22:49, 1年前 , 211F
轉倉價差如果比除權息多，就是多賺的
05/04 22:49, 211F
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05/04 22:50, 1年前 , 212F
台指期常常多賺，美期就都是虧的
05/04 22:50, 212F
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05/04 22:51, 1年前 , 213F
逆價差經常伴隨轉倉價差
05/04 22:51, 213F
→
05/04 22:51, 1年前 , 214F
指數期貨扣掉除權息影響外的價差就是隱含融資成本
05/04 22:51, 214F
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05/04 22:51, 1年前 , 215F
，但債券期貨不是
05/04 22:51, 215F
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05/04 22:56, 1年前 , 216F
謝謝您的指導
05/04 22:56, 216F
→
05/04 22:57, 1年前 , 217F
小弟身為有知識又有衛生的輪班星人，該睡覺了
05/04 22:57, 217F
推
05/04 23:01, 1年前 , 218F
不會～
05/04 23:01, 218F
噓
05/05 00:15, 1年前 , 219F
正二都不知道是啥還在買….怎麼那麼慘
05/05 00:15, 219F
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